试验参考指导书ARIMA模型建模与预测.doc

试验指导书（ARIMA模型建模和估计）例：中国1952-进出口总额数据建模及估计1、模型识别和定阶（1）数据录入打开Eviews软件，选择“File”菜单中“New--Workfile”选项，在“Workfilestructuretype”栏选择“Dated–regularfrequency”，在“Datespecification”栏中分别选择“Annual”(年数据)，分别在起始年输入1952，终止年输入，文件名输入“im_ex”，点击ok，见下图，这么就建立了一个工作文件。在workfile中新建序列im_ex，并录入数据（点击File/Import/ReadText-Lotus-Excel…，找到对应Excel数据集，打开数据集，出现以下图窗口，在“Dataorder”选项中选择“Byobservation-seriesincolumns”即根据观察值次序录入，第一个数据是从B15开始，所以在“Upper-leftdatacell”中输入B15，本例只有一列数据，在“Namesforseriesornumberifnamedinfile”中输入序列名字im_ex，点击ok，则录入了数据）：（2）时序图判定平稳性双击序列im_ex，点击view/Graph/line，得到下列对话框：得到以下该序列时序图，由图形能够看出该序列呈指数上升趋势，直观来看，显著非平稳。（3）原始数据对数处理因为数据有指数上升趋势，为了减小波动，对其对数化，在Eviews命令框中输入对应命令“seriesy=log(im_ex)”就得到对数序列，其时序图见下图，对数化后序列远没有原始序列波动猛烈：从图上仍然直观看出序列不平稳，深入考察序列y自相关图和偏自相关图：从自相关系数能够看出，呈周期衰减到零速度很缓慢，所以断定y序列非平稳。为了证实这个结论，深入对其做ADF检验。双击序列y，点击view/unitroottest，出现下图对话框，我们对序列y本身进行检验，所以选择“Level”；序列y存在显著线性趋势，所以选择对带常数项和线性趋势项模型进行检验，其它采取默认设置，点击ok。检验结果见下图，能够看出在显著性水平0.05下，接收存在一个单位根原假设，深入验证了原序列不平稳。为了找出其非平稳阶数，需要对其一阶差分序列和二阶差分序列等进行ADF检验。（4）差分次数d确实定y序列显著非平稳，现对其一阶差分序列进行ADF检验。在对y一阶差分序列进行ADF单位根检验之前，需要明确y一阶差分序列趋势特征。在Eviews命令框中输入对应命令“seriesdy1=D(y)”就得到对数序列一阶差分序列dy1，其时序图见下图由y一阶差分序列时序图可见，一阶差分序列不含有趋势特征，但含有非零均值。所以，在下图对序列y单位根检验对话框中选择“1stdifference”，同时选择带常数项、不带趋势项模型进行检验，其它采取默认设置，点击ok。检验结果见下图，能够看出在显著性水平0.05下，拒绝存在单位根原假设，说明序列y一阶差分序列是平稳序列，所以d=1。（5）建立一阶差分序列在Eviews对话框中输入“seriesx=y-y(-1)”或“seriesx=y-y(-1)”，并点击“回车”，便得到了经过一阶差分处理后新序列x，其时序图见下图，从直观上来看，序列x也是平稳，这就能够对x序列进行ARMA模型分析了。（6）模型识别和定阶双击序列x，点击view/Correlogram，出现下图对话框，我们对原始数据序列做相关图，所以在“Correlogramof”对话框中选择“Level”即表示对原始序列做相关，在滞后阶数中选择12（或8=），点击ok，即出现下列相关图：从x自相关函数图和偏自相关函数图中我们能够看到，偏自相关系数是显著截尾，而自相关系数在滞后6阶和7阶时候落在2倍标准差边缘。这使得我们难以采取传统Box-Jenkins方法（自相关偏自相关函数、残差方差图、F检验、准则函数）确定模型阶数。对于这种情况，本例经过反复对模型进行估量比较不一样模型变量对应参数显著性来确定模型阶数。2、模型参数估量在Eviews主菜单点击“Quick”－“EstimateEquation”，会弹出以下图所表示窗口，在“EquationSpecification”空白栏中键入“xCAR(1)AR(2)MA(1)MA(2)MA(3)MA(4)MA(5)”等，在“EstimationSettings”中选择“LS-LeastSquares(NLSandARMA)”，然后“OK”。或在命令窗口直接输入“lsxCAR(1)AR(2)MA(1)MA(2)MA(3)MA(4)MA(5)”等。针对序列x我们尝试多个不一样模型拟合，比如ARMA(1,7)，ARMA(1,6)，ARMA(2,6)等。多种模