实证论文-ARCH模型在股市行情分析中的应用(ARCH模型).doc

实证论文-ARCH模型在股市行情分析中的应用(ARCH模型)————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：个人收集整理勿做商业用途个人收集整理勿做商业用途-PAGEIV-个人收集整理勿做商业用途石河子大学毕业论文题目：ARCH模型在股市行情分析中的应用院（系）：商学院统计金融系年级：2005级专业:统计学班级：统计2005（1)班学号：20054595姓名：付昌婷指导教师:谭斌完成时间:2009年3月目录TOC\o”1—3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc37073237"引言PAGEREF_Toc37073237\h1HYPERLINK\l”_Toc37073238”1研究背景及现状综述PAGEREF_Toc37073238\h2HYPERLINK\l”_Toc37073239"1。1研究背景PAGEREF_Toc37073239\h2HYPERLINK\l”_Toc37073240”1.2研究现状PAGEREF_Toc37073240\h2HYPERLINK\l”_Toc37073241"2模型及方法介绍PAGEREF_Toc37073241\h3HYPERLINK\l"_Toc37073242”2。1ARCH模型PAGEREF_Toc37073242\h3HYPERLINK\l"_Toc37073243"2.2GARCH模型PAGEREF_Toc37073243\h3HYPERLINK\l”_Toc37073244"2。3本文涉及的其他理论PAGEREF_Toc37073244\h4HYPERLINK\l”_Toc37073245”2.3.1白噪声序列及其性质PAGEREF_Toc37073245\h4HYPERLINK\l"_Toc37073246”2.3.2ARCHLM检验PAGEREF_Toc37073246\h4HYPERLINK\l"_Toc37073247"3数据的选取及描述PAGEREF_Toc37073247\h5HYPERLINK\l"_Toc37073248”4实证分析PAGEREF_Toc37073248\h5HYPERLINK\l”_Toc37073249”4。1建立初步模型PAGEREF_Toc37073249\h5HYPERLINK\l”_Toc37073250"4。1.1ADF检验PAGEREF_Toc37073250\h6HYPERLINK\l"_Toc37073251”4.1。2残差统计图PAGEREF_Toc37073251\h7HYPERLINK\l"_Toc37073252”4。1.3残差线图PAGEREF_Toc37073252\h7HYPERLINK\l"_Toc37073253"4.1.4ARCHLM检验结果PAGEREF_Toc37073253\h8HYPERLINK\l"_Toc37073254”4.2建立GARCH模型PAGEREF_Toc37073254\h8HYPERLINK\l"_Toc37073255"4。3调整模型PAGEREF_Toc37073255\h10HYPERLINK\l”_Toc37073256"4。4模型的比较PAGEREF_Toc37073256\h12HYPERLINK\l"_Toc37073257"4。4。1统计量比较PAGEREF_Toc37073257\h12HYPERLINK\l"_Toc37073258"4.4.2预测指标比较PAGEREF_Toc37073258\h13HYPERLINK\l"_Toc37073259"4。5预测PAGEREF_Toc37073259\h13HYPERLINK\l”_Toc37073260”5结论及建议PAGEREF_Toc37073260\h14HYPERLINK\l”_Toc37073261”5。1我国股市存在异方差性PAGEREF_Toc37073261\h15HYPERLINK\l”_Toc37073262"5.2ARCH类模型能够消除股市异方差PAGEREF_Toc37073262\h15HYPERLINK\l"_Toc37073263”5.3确定模型PAGEREF_Toc37073263\h15HYPERLIN