arch模型在股市行情分析中的应用(arch模型)毕业论文.doc

石河子大学商学院毕业论文

-PAGEII-

毕业论文

题目：ARCH模型在股市行情分析中的应用

目录

TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc37073237"引言 PAGEREF_Toc37073237\h1
HYPERLINK\l"_Toc37073238"1研究背景及现状综述 PAGEREF_Toc37073238\h2
HYPERLINK\l"_Toc37073239"1.1研究背景 PAGEREF_Toc37073239\h2
HYPERLINK\l"_Toc37073240"1.2研究现状 PAGEREF_Toc37073240\h2
HYPERLINK\l"_Toc37073241"2模型及方法介绍 PAGEREF_Toc37073241\h3
HYPERLINK\l"_Toc37073242"2.1ARCH模型 PAGEREF_Toc37073242\h3
HYPERLINK\l"_Toc37073243"2.2GARCH模型 PAGEREF_Toc37073243\h3
HYPERLINK\l"_Toc37073244"2.3本文涉及的其他理论 PAGEREF_Toc37073244\h4
HYPERLINK\l"_Toc37073245"2.3.1白噪声序列及其性质 PAGEREF_Toc37073245\h4
HYPERLINK\l"_Toc37073246"2.3.2ARCHLM检验 PAGEREF_Toc37073246\h4
HYPERLINK\l"_Toc37073247"3数据的选取及描述 PAGEREF_Toc37073247\h5
HYPERLINK\l"_Toc37073248"4实证分析 PAGEREF_Toc37073248\h5
HYPERLINK\l"_Toc37073249"4.1建立初步模型 PAGEREF_Toc37073249\h5
HYPERLINK\l"_Toc37073250"4.1.1ADF检验 PAGEREF_Toc37073250\h6
HYPERLINK\l"_Toc37073251"4.1.2残差统计图 PAGEREF_Toc37073251\h7
HYPERLINK\l"_Toc37073252"4.1.3残差线图 PAGEREF_Toc37073252\h7
HYPERLINK\l"_Toc37073253"4.1.4ARCHLM检验结果 PAGEREF_Toc37073253\h8
HYPERLINK\l"_Toc37073254"4.2建立GARCH模型 PAGEREF_Toc37073254\h8
HYPERLINK\l"_Toc37073255"4.3调整模型 PAGEREF_Toc37073255\h10
HYPERLINK\l"_Toc37073256"4.4模型的比较 PAGEREF_Toc37073256\h12
HYPERLINK\l"_Toc37073257"4.4.1统计量比较 PAGEREF_Toc37073257\h12
HYPERLINK\l"_Toc37073258"4.4.2预测指标比较 PAGEREF_Toc37073258\h13
HYPERLINK\l"_Toc37073259"4.5预测 PAGEREF_Toc37073259\h13
HYPERLINK\l"_Toc37073260"5结论及建议 PAGEREF_Toc37073260\h14
HYPERLINK\l"_Toc37073261"5.1我国股市存在异方差性 PAGEREF_Toc37073261\h15
HYPERLINK\l"_Toc37073262"5.2ARCH类模型能够消除股市异方差 PAGEREF_Toc37073262\h15
HYPERLINK\l"_Toc37073263"5.3确定模型 PAGEREF_Toc37073263\h15
HYPERLINK\l"_Toc37073264"5.4预测结果 PAGEREF_Toc37073264\h15
HYPERLINK\l"_Toc37073265"5.5为股市有效性提供依据 15
HYPERLINK\l"_Toc37073265"5.6对投资者的