巴塞尔协议Ⅲ论文：巴塞尔协议Ⅲ-信用风险管理-KMV模型.doc

精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------巴塞尔协议Ⅲ论文：巴塞尔协议Ⅲ下我国商业银行面临的风险分析及应对之策【中文摘要】2009年底,巴塞尔委员会提出了《巴塞尔协议Ⅲ》的草案。历经一年的讨论和修改,该协议于2010年9月得到金融稳定理事会和二十国集团领导人的一致认可,并在2010年11月韩国的G20首尔峰会上经审议通过。本协议是国际监管机构对2007年美国次贷危机和2008年全球金融危机的深刻反思,它旨在应对危机中所暴露出的一系列问题,达到提升银行体系的稳健性、改善银行的风险管理和治理能力、以及加强银行的透明度和信息披露等目标。据此,《巴塞尔协议Ⅲ》对银行的资本框架和流动性标准提出了颇为严苛的要求,这些要求势必给刚刚遭受了危机的全球银行业来带来一场更为严峻的挑战。专家表示,《巴塞尔协议Ⅲ》对资本储备和流动性的严苛要求会使欧美等国家的银行面临严重的资本短缺。对是否实施或何时实施《巴塞尔协议Ⅲ》,各国也均持谨慎的态度。相比于全球银行业的资本匮乏,中国多数商业银行已基本满足《巴塞尔协议Ⅲ》的要求,一些大型银行希望能够藉此加速走上国际化的发展道路；然而我国目前刚进入《新巴塞尔协议》的实施阶段,贸然进行跨越式实施《巴塞尔协议Ⅲ》是否会导致中国商业银行经营风险?目前宏观经济背景下中国对实施《巴塞尔协议Ⅲ》的进程应采取怎样的态度便成...【英文摘要】Attheendof2009.theBaselCommitteepublishedadraftversionofBaselAccordⅢ.Afterbeingdiscussedfornearlyoneyear,thisaccordhadbeenrecognizedbyFSB(FinanceStabilityBoard)andalltheleadersofG20inSep.2010.andthengotapprovedatthesummitmeetingofG20twomonthlaterinSeoul.SouthKorea.TheinternationalregulatoryorganizationhopetodealtheproblemsexposedfromthesubprimecrisiseruptedinU.S.andthefollowingworldwidefinancecrisiswiththisaccord.Inorderto...【关键词】巴塞尔协议Ⅲ信用风险管理KMV模型【英文关键词】BaselAccordⅢCreditRiskManagementKMVModel【目录】巴塞尔协议Ⅲ下我国商业银行面临的风险分析及应对之策摘要6-8Abstract8-9目录10-12插图目录12-13表格目录13-14第一章绪论14-19§1.1研究背景14-15§1.2国内外研究综述15-17§1.3文章的结构和主要内容17§1.4本文的研究特色17-19第二章巴塞尔协议Ⅲ19-30§2.1出台背景和主要内容19-22§2.2对国际银行业的意义及影响分析22-24§2.3对中国商业银行加速实施巴塞尔协议Ⅲ的分析24-30第三章商业银行信用风险管理30-38§3.1信用风险计量30-33§3.1.1第一阶段:专家度量法31-32§3.1.2第二阶段:现代信用风险度量法32-33§3.2KMV信用风险度量模型33-38§3.2.1理论基础和背景知识34-36§3.2.2七个假设前提36-37§3.2.3运算步骤37-38第四章KMV模型的修正及实证分析38-50§4.1样本和数据的选取38§4.2模型计算及修正38-44§4.3实证分析44-49§4.4总结49-50第五章我国商业银行实施巴塞尔协议Ⅲ的应对之策50-56§5.1把握宏观调控节奏50-51§5.2进一步提高银行资本储备51-53§5.3完善信用风险管理体系53-54§5.4加强银行流动性管理54-56参考文献56-58附录AMatlab程序58-60附录B实证数据样本60-61附录C实证结果样本61-62