期货从业资格之期货基础知识精品（名师推荐）.docx

期货从业资格之期货基础知识精品（名师推荐）第一部分单选题(50题)1、目前在我国，对每一晶种每一月份合约的限仓数额规定描述正确的是（）。A.限仓数额根据价格变动情况而定B.交割月份越远的合约限仓数额越低C.限仓数额与交割月份远近无关D.进入交割月份的合约限仓数额较低【答案】：D2、某大豆加工商为避免大豆现货价格风险，做买入套期保值，买入10手期货合约建仓，当时的基差为-30元/吨，卖出平仓时的基差为-60元/吨，该加工商在套期保值中的盈亏状况是（）元。A.盈利3000B.亏损3000C.盈利1500D.亏损1500【答案】：A3、若国债期货到期交割结算价为100元，某可交割国债的转换因子为0．9980，应计利息为1元，其发票价格为（）元。A.99.20B.101.20C.98.80D.100.80【答案】：D4、CME的3个月欧洲美元期货合约的标的本金为（）美元，期限为3个月期欧洲美元定期存单。A.1000000B.100000C.10000D.1000【答案】：A5、根据下面资料，回答题A.反向市场牛市套利B.反向市场熊市套利C.正向市场熊市套利D.正向市场牛市套利【答案】：D6、某投资者6月份以32元/克的权利金买入一张执行价格为280元/克的8月黄金看跌期权。合约到期时黄金期货结算价格为356元/克，则该投资者的利润为（）元/克。A.0B.-32C.-76D.-108【答案】：B7、沪深300股票指数的编制方法是（）。A.加权平均法B.几何平均法C.修正的算术平均法D.简单算术平均法【答案】：A8、一般而言，期权合约标的物价格的波动率越大，则（）。A.期权的价格越低B.看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低C.期权的价格越高D.看涨期权的价格越低，看跌期权的价格越高【答案】：C9、某投机者2月10日买入3张某股票期货合约，价格为47.85元/股，合约乘数为5000元。3月15日，该投机者以49.25元/股的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他费用的情况下，其净收益是（）元。A.5000B.7000C.14000D.21000【答案】：D10、某期货投机者预期大豆期货合约价格将上升，决定采用金字塔式建仓策略交易，建仓过程见下表。则该投机者第2笔交易的申报数量最可能为（）手。A.10B.9C.13D.8【答案】：A11、某纺织厂3个月后将向美国进口棉花250000磅，当前棉花价格为72美分／磅，为防止价格上涨，该厂买入5手棉花期货避险，成交价格78.5美分／磅。3个月后，棉花交货价格为70美分／镑，期货平仓价格为75.2美分／磅，棉花实际进口成本为()美分／磅。A.73.3B.75.3C.71.9D.74.6【答案】：B12、通常情况下，卖出看涨期权者的收益（）。（不计交易费用）A.最大为权利金B.随着标的物价格的大幅波动而增加C.随着标的物价格的下跌而增加D.随着标的物价格的上涨而增加【答案】：A13、某执行价格为l280美分的大豆期货看涨期权，当标的大豆期货合约市场价格为1300美分时，该期权为（）期权。A.实值B.虚值C.美式D.欧式【答案】：A14、某玻璃经销商在郑州商品交易所做卖出套期保值，在某月份玻璃期货合约建仓20手(每手20吨)，当时的基差为-20元/吨，平仓时基差为-50元/吨，则该经销商在套期保值中（）元。(不计手续费等费用)A.净亏损6000B.净盈利6000C.净亏损12000D.净盈利12000【答案】：C15、以下属于虚值期权的是（）。A.看涨期权的执行价格低于当时标的物的市场价格B.看跌期权的执行价格高于当时标的物的市场价格C.看涨期权的执行价格等于当时标的物的市场价格D.看跌期权的执行价格低于当时标的物的市场价格【答案】：D16、某公司于3月10日投资证券市场300万美元,购买ABC三种股票,各花费100万美元,三只股票与S&P500的贝塔系数分别为0.9、1.5、2.1。此时的S&P500现指为1430点。因担心股票下跌造成损失,公司决定做套期保值。6月份到期的S&P500指数合约的期指为1450点,合约乘数为250美元,公司需要卖出()张合约才能达到保值效果。A.7B.10C.13D.16【答案】：C17、()是指期权买方能够行使权利的最后时间，过了规定时间，没有被执行的期权合约停止行权。A.合约月份B.执行价格间距C.合约到期时间D.最后交易日【答案】：C18、假设在间接报价法下，欧元/美元的报价为1.3626，则在美元报价法下，1美元可以兑换（）欧元。A.1.3626B.0.7339C.1D.0.8264【答案】：B19、点价交易是指以期货价格加上或减去（）的升贴水来确定双方买卖现货商品的价格的交易方式。A.结算所提供B.交易所提供C.公开喊价确定D.双方协商【答案】：D20、卖出看涨期