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国际金融计算题新编集团标准化工作小组[Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]国际金融计算题1、在某一时刻：法兰克福外汇市场GBP/DM=纽约外汇市场USD/DM=伦敦外汇市场GBP/USD=某一套汇者用一千万美元进行套汇，可获得多少套汇收益（不考虑套汇费用，保留四位小数）。2、在纽约外汇市场，某外汇银行公布的美元与瑞士法郎的汇率如下：即期汇率三个月远期美元／瑞士法郎1.100-150求美元对3个月远期瑞士法郎的汇率。3、某日纽约外汇市场外汇报价如下：Currencyspotrate30-dayforward90-dayforwardPairraterateEUR/USDUSD/JPY请问一个月和三个月的欧元（EUR）对美元（USD）、美元对日元（JPY）分别是升水还是贴水及其幅度分别为多少点4、一个美国人投资在美元上的年收益率为8%，而美元借款年利率为%，投资在英镑上的年收益率为%，而英镑借款的年利率为11%，假定外汇行市如下：即期GBP1=USD一年期GBP1=假定这个美国人无自有资金，准备贷款投资1年，能否套利用计算表明。5、假设某一时刻，外汇市场即期汇率的行情如下：香港市场：USD/HKD=80；纽约市场：USD/GBP=10；伦敦市场：GBP/HKD=50。某投资者拟用2000万港元进行套汇，他应如何进行操作可获利多少6、某英国公司90天后有一笔235600美元的出口货款收入，为防止90天后美元汇率下跌，该公司利用远期外汇交易防止外汇风险，确保英镑收入。当天外汇牌价为：即期汇率3个月远期美国～74贴水～美分请回答：（1）计算贴水后美元3个月远期的实际汇率为多少（2）该英国公司为减缓汇率波动风险，利用远期外汇交易可确保90天后的英镑收入为多少7、假设某日，在纽约外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑=4760美元，伦敦外汇市场上为1英镑=5045美元。请问在此市场行情下（不考虑套汇成本）该如套汇何100万英镑交易额的套汇利润是多少8、假定，美国的存款年利率14%，英国的存款年利率8%，汇率表现为英镑的美元价格，且即期汇率是￡1兑换＄。根据利率平价理论，求十二个月的远期汇率。9、在金本位货币制度下，设1英镑的含金量为克纯金，l美元的含金量为克纯金，在英国和美国之间运送1英镑黄金的费用及其他费用约为0.03美元，试计算美国的黄金输出点和黄金输入点。（计算结果精确到小数点后4位）10、某日外汇市场外汇买卖报价为USD/CAD=，EUR/USD=，请问欧元（EUR）与加元（CAD）的套算汇率是多少11、假设外汇市场行情如下:纽约市场:USD/FFR=15巴黎市场:GBP/FFR=40伦敦市场:GBP/USD=35套汇者用1000万美元进行套汇，可获得多少套汇收益（不考虑套汇费用，保留四位小数）12、在美国和英国之间运送价值为1英镑黄金的运费为美元，英镑与美元的铸币平价为美元，那么对美国厂商来说，黄金输送点是多少13、假设某日，在纽约外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑=4760美元，伦敦外汇市场上为1英镑=5045美元。请问在此市场行情下（不考虑套汇成本）该如何套汇100万英镑交易额的套汇利润是多少14、某日香港外汇市场外汇报价，美元的即期汇率为$1＝HK$，3个月美元升水300点，6个月美元贴水270点。分别求3个月期和6个月期美元远期汇率。15、某日纽约外汇市场上，100欧元等于美元，巴黎外汇市场上，1英镑等于欧元，在伦敦外汇市场上，1英镑等于美元。假设不存在套汇成本，请问是否存在套汇机会若存在套汇机会，套汇者该选择什么样的策略以实现套汇1美元可获得多少美元的利润答案1因套汇者手头持有的是美元，以美元作为初使投放货币，按所给出的汇率，套汇路线有两条：USD→DM→GBP→USD，USD→GBP→DM→USD两条套汇途径的套汇结果分别为：USD1→→∕→×=USD1→GBP1/→→（×）=显然，第二条套汇途径不可行，按第一条套汇途径套汇者用1000万美元进行套汇，在不考虑套汇费用的情况下可获得的收益为1000×=（万美元）2、.美元兑3个月远期瑞士法郎的实际汇率为1.4510+0.0100=1.4370+0.0150=1.4720即美元／瑞士法郎1.3、在直接标价法下，若远期汇率高于即期汇率，则外币升水，本币贴水；若远期汇率低于即期汇率，则外币贴水，本币升水。一个月欧元对美元：欧元贴水62点（30-dayforwardrate-spotrate=）；三个月欧元对美元：欧元升水513点（90-dayforwardrate-spotrate=）；一个月美元对日元：美元贴水10910点；三个月美元对日元：美元贴水30400点。4、.对美国人来说，题中用的是直接标价法，前买后卖。这个美国人无自有资金，假设他在美国贷款A