面板数据模型EVIEWS讲义(张晓峒).pdf

第第第9章章章面板数据模型与应用1．面板数据定义2．面板数据模型分类3．面板数据模型估计方法4．面板数据模型的检验与设定5．面板数据建模案例分析6．面板数据的单位根检验7．面板数据模型的协整检验8．EViwes应用9．面板数据研究新进展（动动态面板数据模型、非均衡面板数据模型、离散面板数据模型、面板数据非平稳性、面板数据的协积）1．面板数据定义时间序列数据或截面数据都是一维数据。时间序列数据是变量按时间得到到的数据；截面数据是变量在固定时点的一组数据。面板数据是同时在时间和和截面上取得的二维数据。所以面板数据（paneldata）也称作时间序列与截面混合数据（pooledtimeseriesandcrosssectiondata）。面板数据是截面上个体在不同时点的重复观测数据。panel原指对一组固定调查对象的多次观测近年来paneldata已经成为专业术语。面板数据示意图见图1。面板数据从横截面（crosssection）看是由若干个体（entityunitindividual）在某一时点构成的截面观测值从纵剖剖面（longitudinalsection）看每个个体都是一个时间序列。图21978-2005中国各省级地区消费性支出占可支配收入比例走势势图(价格平减过)面板数据分两种特征：（1）个体数少时间长。（2）个体数多时间短。面板数据主要指后一种情形。面板数据用双下标变量表示。例如1yiti=12…N;t=12…Ti对应面板数据中不同个体。N表示面板数据中含有N个个体。t对应面板数据中不同时点。T表示时间序列的最大长度。若固定t不变yi.(i=12…N)是横截面上的N个随机变量；若固定i不变y.t(t=12…T)是纵剖剖面上的一个时间序列（个体）。利用面板数据建立模型的好处是：（1）由于观测值的增多可以增加加估计量的抽样精度。（2）对于固定效应模型能得到到参数的一致估计量甚至有效估计量。（3）面板数据建模比单截面数据建模可以获得更多的动动态信息。例如1990-2000年30个省份的农业总产值数据。固定在某一年份上它是由30个农业总产值数字组成的截面数据；固定在某一省份上它是由11年农业总产值数据组成的一个时间序列。面板数据由30个个体组成。共有330个观测值。对于面板数据yiti=12…N;t=12…T如果每个个体在相同的时期内都有观测值记录则称此面板数据为平衡面板数据（balancedpaneldata）。若面板数据中的个体在相同时期内缺失若干个观测值则称此面板数据为非平衡面板数据（unbalancedpaneldata）。案例1（file:5panel02）：1996-2002年中国东北北、华北北、华东15个省级地区的居民家庭固定价格的人均消费（CP）和和人均收入（IP）数据见file:panel02。数据是7年的每一年都有15个数据共105组观测值。人均消费和和收入两个面板数据都是平衡面板数据各有15个个体。人均消费和和收入的面板数据从纵剖剖面观察分别见图2和和图3。从横截面观察分别见图4和和图5。横截面数据散点图的表现与观测值顺序有关。图4和和图5