8452999_董芷伶_农业银行H分行个人信用贷款风险控制研究_董芷伶农业银行H分行个人信用贷款风险控制研究.doc

II目录摘要IAbstractII一、绪论1（一）选题背景及意义11.选题背景12.研究意义2（二）国内外信用贷款风险控制的研究现状21.国外研究现状22.国内研究现状43.研究评述5（三）研究方法和研究框架51.研究方法52.研究框架5二、个人信用贷款风险控制的理论概述7（一）个人信用贷款的涵义及特点71.个人信用贷款的涵义72.个人信用贷款特点7（二）个人信用贷款风险分类及产生原因71.个人信用贷款风险及分类72.个人信用贷款风险产生的原因9（三）个人信用贷款风险控制研究的理论基础91.Logistic回归模型分析92.内部控制理论103.信息不对称理论11三、农业银行H分行个人信用贷款风险控制存在的问题分析12（一）农业银行H分行简介12（二）农业银行H分行个人信用贷款业务简介12（三）农业银行H分行个人信用贷款风险控制现状141.农行H分行个人信用贷款业务流程分析142.农行H分行个人信用贷款风险控制现状分析16（四）农业银行H分行个人信用贷款风险控制存在的问题171.个人信用体系不完善172.个人信用贷款风险量化水平落后173.业务流程控制不到位18四、农业银行H分行个人信用贷款风险影响因素的实证分析19（一）数据处理191.样本的选择192.解释变量的选择与量化193.被解释变量的量化22（二）样本的描述性分析23（三）解释变量的虚拟化24（四）Logistic回归分析251.Logistic模型构建252.回归系数的显著性检验253.回归方程的显著性检验274.回归方程的拟合优度检验28（五）实证分析结论29五、农业银行H分行个人信用贷款风险控制对策30（一）加大个人信用贷款合规用贷监督力度301.优化个人信用贷款业务流程302.提高风险定价能力与水平31（二）提升个人信用贷款欺诈风险识别水平311.提高反欺诈风险意识312.建立识别欺诈风险的大数据风控平台323.完善信用评分模型33（三）改善个人信贷风险控制的外部环境331.加快个人信用体系建设332.积极推动相关立法体系建设333.加强互联网信贷金融市场安防措施34六、研究结论与展望35（一）研究结论35（二）研究的局限与展望35参考文献36致谢3837一、绪论近几年在互联网金融与个人小额信贷业务的刺激下农业银行对个人信用贷款业务进行了战略调整H分行个人信用贷款业务也得到了迅速发展每年同比增长率达8%以上经风险管理相关部门的数据统计H分行个人信贷业务条线上不同风险点的风险事件却是不断出现导致资金成本造成损失利润点下降。与国内外个人信用贷款控制水平相对较好的银行相比农行H分行个人信用贷款风险控制能力还存在许多有待提高之处如何提高个人信用贷款业务风险控制便是当前农业银行H分行的重点难题。（一）选题背景及意义1.选题背景2019年8月17日中国人民银行公告（2019）第15号文明确提出为降低实体经济融资成本提高利率传到效率全面深化利率市场化改革中国人民银行决定改革完善贷款市场报价利率（LPR）形成机制。贷款市场报价利率（LoamPrimeRate简称LPR）是指由中国人民银行授权全国银行同业拆借中心计算得出并发布的利率。LPR报价行现由18家商业银行组成报价行于每月20日（遇节假日顺延）9时前按公开市场操作利率（主要指中期借贷便利利率）加点形成的方式向全国银行间同业拆借中心报价。全国银行间同业拆借中心按去掉最高和最低报价后算术平均的方式计算得出贷款市场报价利率。2019年底执行贷款基础利率为4.75%目前LPR包括1年期和5年期以上两个期限品种由银行自主选择参考。在LPR利率改革的作用下以及非银行机构个人信贷产品的百花争艳国有商业银行个人信贷业务受到十分巨大的冲击银行网点实体金融亟需转型。同时互联网金融的兴起良好地培育了线上平台与移动端的个人信贷产品的受众和消费群体。外部市场的竞争日益加大商业银行在信贷业务的拓展上已出现业务瓶颈。在这样的局势下国有商业银行只能加快业务结构调整挖掘新的发展驱动力设计适应市场需求的金融产品。个人信贷业务由于客户群体庞大营销与推广成本低风险可控度合理便于操作等特点较多的商业银行将信贷业务作为主战场。从《中国消费信贷市场研究》（2015年）所公布的数据可以看出：中国经济结构转型促进了消费信贷的发展而消费信贷的发展又加速了我国GDP的增长。即消费信贷与我国经济是相互促进的正相关关系。另一方面我国通过改善及优化消费金融市场进一步不断创新金融消费产品以达到为新兴消费领域提供充足支持的目的正在积极变革消费信贷的管理模式。个人住房贷款和信用卡透支构成了我国传统消费信贷业务的两大分类。其中由于国家利率调整、限购政策及开发商拿地价格的差异等因素影响导致个人住房贷款容易受到国家宏观经济的影响。住房贷款利率相对于商业贷款利率而言一直处于低水平区