20160202108-蒋振-熵风险度量非参数估计的渐近行为.docx

扬州大学本科毕业生论文17熵风险度量非参数估计的渐近行为摘要近年以来世界金融经济发展的速度越来越快金融市场的规模、速度、复杂性和动态性都有所增加因此金融以及监管机构对金融市场的风险管理重视程度日益增加风险管理技术日益受到重视。因此成为了人们一起关注的焦点对风险度量理论的研究也具有重要的意义。到目前为止一些国内外的学者己经提出一些风险评估方法如在线风险价值、条件风险价值和熵风险度量那些学者与专家们在风险评估方面提供了非常可靠的理论支持。本文主要研究了熵风险度量经验分布函数的估计以及渐近行为。本文可以分为五大章节结构如下：第一章介绍本文研究背景并分析国内外对于风险评估研究的现状。第二章简要概述了几种常见的风险评估方法以及主要的理论知识要点并介绍了风险评估的基本概念、在线价值、条件风险价值等概念以及相关的性质。第三章对现有的常用的非参数的估计方法进行了了总结主要有经验分布函数方法、直方图方法以及核密度估计方法。第四章作为本文的主要课题主要是进行了熵风险度量的经验分布函数的估计及其渐近行为的分析结论是以定理的形式给出的。第五章对整篇文章进行了总结。关键词风险度量熵风险度量非参数估计经验分布函数AsymptoticbehaviorofnonparametricestimationinentropicriskmeasureAbstractInrecentyearsthedevelopmentoftheworld'sfinancialeconomyisfasterandfasterandthescalespeedcomplexityanddynamicsofthefinancialmarketareincreasing.Thereforethefinancialandregulatoryinstitutionspaymoreandmoreattentiontotheriskmanagementofthefinancialmarketandtheriskmanagementtechnologyisincreasinglyvalued.Thereforeithasbecomethefocusofattentionandtheresearchofriskmeasurementtheoryisalsoofgreatsignificance.Sofarsomedomesticandforeignscientistsandexpertshaveputforwardsomeriskassessmentmethodssuchasonlinevalueatriskmethodconditionalvalueatriskmethodandentropyriskmeasurementmethod.Thosescholarsandexpertshaveprovidedaveryreliabletheoreticalsupportinriskassessment.Thispapermainlystudiestheestimationandasymptoticbehavioroftheempiricaldistributionfunctionofentropyriskmeasurement.Thisarticlecanbedividedintofivechaptersthestructureisasfollows:Thefirstchaptersummingupthebackdropoftheresearchandanalyzesthecurrentsituationoftheconceptofinternalandexternalriskassessment.ThesecondchapteroutlinessomecommonriskassessmentmethodsandkeytheoreticalelementsaswellasthebasicconceptsofriskassessmentandonlinevalueAssumethecostoftheriskandtheassociatedcharacteristics.Thethirdchaptersummarizestheexistingnonpara