基于VAR模型的我国对外贸易与经济增长的实证研究.doc

基于VAR模型的我国对外贸易与经济增长的实证研究陈飞柴家友陈婷（厦门大学）目录摘要1一、问题的提出2（一）研究背景2（二）研究意义2二、研究现状及存在的问题3（一）国外有关对外贸易与经济增长关系的研究3（二）国内有关对外贸易与经济增长关系的研究3三、我国对外贸易与经济发展现状4四、向量自回归（VAR）模型介绍6（一）VAR模型的构造6（二）VAR模型最佳滞后期数的确定7（三）VAR模型的脉冲响应函数8（四）协整关系检验9（五）Grange因果关系检验9五、模型建立前的准备10（一）若干假设10（二）指标的选取10（三）数据的来源与预处理11六、模型的构建与检验11（一）单位根检验11（二）Johansen协整检验12（三）向量自回归模型（VAR）的构建12（四）Granger因果检验14（五）脉冲响应分析14（六）方差分解分析15七、结论与建议16（一）主要结论16（二）政策建议17参考文献19附表21摘要改革开放以来我国国民经济迅速发展对外贸易呈现出飞速发展的态势贸易规模不断扩大贸易结构也在不断优化。从历史数据来看进出口增长率一直领先于国内生产总值的增长率对外贸易依存度近几年也保持在较高水平。显而易见对外贸易与经济增长存在着紧密的联系一般而言对外贸易对经济增长在一定程度上具有正向的促进作用从近年来的宏观数据来看我国经济的高速发展与进出口总额的不断增加是密不可分的。本文从我国现有的相关资料和数据入手采用定性分析与定量分析相结合的方法运用我国1978年至2008年间GDP、进口额、出口额的统计数据使用VAR模型对我国对外贸易与经济增长的关系进行了分析和研究得出了相关结论。论文首先系统地阐述了国内外有关对外贸易与经济增长关系的主要理论从理论上说明对外贸易与经济增长之间的关系。接着对我国近年来对外贸易与经济增长的现状进行了基本描述反映我国经济增长和对外贸易发展的基本特征。然后结合国内外有关对VAR模型的理论研究系统介绍了向量自回归模型及它的构造和分析过程。随后进入到统计模型的构建和检验过程也是本文的主体部分通过运用相关数据对我国对外贸易与经济增长进行实证研究应用VAR模型分析了我国GDP与进口额、出口额之间的关系发现它们之间有长期的动态均衡关系出口贸易对我国经济的发展有着长期显著的拉动作用而进口贸易对国内生产总值的影响远远小于出口对国内生产总值的影响。最后在理论及模型分析的基础上根据实证分析的结果和我国国情就提高对外贸易对我国经济增长的促进作用提出了相应的对策建议。关键词：对外贸易经济增长VAR模型实证分析问题的提出（一）研究背景经济增长永远是经济学研究的核心内容之一。随着经济一体化和全球化趋势的不断深入大大加深了各国间的经济往来与依赖在当今世界几乎没有一个国家能够不发展对外贸易而取得经济的快速发展。因此关于对外贸易与经济增长之间的关系以及对外贸易能否促进一国经济增长等问题一直是许多学者进行理论研究和实践论证的重要课题之一。我国自改革开放以来国民经济一直保持快速增长从最新数据来看从1978年到2007年30年的时间里中国的国内生产总值平均增长速度是9.8%。与此同时对外贸易也快速发展无论是总额还是增长速度都呈现出快速增加和增长的态势进出口总额年均增长率为24.17%高于GDP的发展速度。2008年我国进出口贸易量世界第三利用外资量世界第二而外汇储备量世界第一对外贸易对促进我国经济增长发挥了巨大作用。特别是2001年我国加入世界贸易组织以来对外贸易以惊人的速度更快发展我国经济与世界的融合进一步加深对外贸易已经成为中国经济发展速度最快的一个领域之一。在这一背景下我国对外贸易与经济增长的关系问题就成为国内学者研究的重要内容也是本文的研究对象。在对外贸易与中国经济增长的关系问题上国内的经济学家和学者进行了广泛而深刻的研究并得出了自己的结论。本文在全球经济危机的背景下结合最新宏观经济资料尝试运用统计模型来定量分析对外贸易对经济增长作用的机理结合中国的实际情况在充分分析的基础上得出较为合理的解释。（二）研究意义2007年初美国爆发的次贷危机已经演变成全球金融危机并对各国经济产生了不可估量的影响我国作为贸易大国无论从国际市场还是从资本层面、商品层面在经济全球化状态下世界经济的发展状况最终都要传导到中国。对外贸易作为拉动经济增长的“三驾马车”之一如何在新的形势下应对金融危机给对外贸易造成的影响稳定经济增长就成为当前我们要亟待解决的问题。因此关注并研究我国对外贸易与经济增长的关系及其发展特征对我国对外贸易对经济增长的作用有一个更清晰的认识有利于制定符合我国国情特点的对外贸易发展战略有利于实现我国对外贸易与经济增长的良性互动。研究现状及存在的问题（一）国外有关对外贸易与经济增长关系的研究对外贸易对经济增长的影响在很早就