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证券管控系统功能简析作者：胡桃刘俊淼单位：北京邮电大学人文学院北京南天公司总部近几年券商数量不断增加券商之间的服务竞争日益激烈券商为了提高自己的竞争力需要一种更安全、可靠、高性能、功能强大的新一代券商管理系统以保证券商的经营能正常有序的发展。一、系统目标新一代券商管理系统应该具有通用性能适应不同规模不同管理方式的证券公司适应公司和营业部分布式管理或公司与营业部网点进行集中式管理等不同管理方式通过参数设置的方法进行系统配置。系统应达到如下要求:1.支持多市场、多业务支持包括上交所、深交所和地方性交易场所在内的多个市场的委托交易和成交清算支持A股、B股、基金、债券、国债及回购等多种业务通过参数化实现各种交易规则和清算方式的统一管理和维护用户可方便地进行交易市场、交易规则的增加或调整而不必改动程序。2.支持通买通卖、通存通兑在公司下属营业部或营业网点开户的客户均可在公司所属的任意一个营业部或网点进行存取款和委托代理买卖业务。实现由公司总部进行通存通兑、通买通卖的业务调度、资金结算方便股民提高公司的整体的竞争实力。3.集中申报、分级清算建立清算中心减少公司在交易所的席位将所有营业部和网点的委托集中送进场内撮合并将成交和清算数据分送各个营业部实现分级清算处理。建立清算中心对公司的资金进行合理调度和控制充分发挥营业部各自经营和运营积极性公司统一管理和监控营业部可自主经营、独立核算。4.预防和控制风险公司对营业部的自营和客户的资金、成交以及交易所清算资金进行动态监控提供资金风险警戒线对特殊的客户实行盯市处理控制风险。5.提供优质服务实现公司信息资源共享各营业部对柜员和客户实现分级管理加强级别审核力度提供优质服务。对公司信息资源共享加强证券投资分析并合理利用各种的信息资源建立完善的信息管理网络。二、券商证券管理系统的功能结构券商证券管理系统的功能结构（图略）三、系统设计原则券商证券交易系统主要特点是业务处理量大、数据量大、安全性要求高、处理速度要快。由于各个营业部处在不同的地理位置在业务分布处理的同时必须具备集中的管理机制以提高公司业务的安全性。因此证券交易系统是一个典型的分布式联机事务处理应用系统。新一代证券管理系统必须做到更好、更快、更方便、更完善更省的原则。系统设计必须遵循以下原则:1.高性能原则:系统采用TC]郎IP和IPX/SP网络协议编程从而系统的处理业务能力保持快速、准确的响应整个亚务系统的通畅运作。2.易扩展原则:增加营业部只需进行参数设置每个营业部相互独立营业部之间联机通过公司主机连接。新功能的增加不影响原有功能新业务的增加通过参数设置来完成。从而保证系统适应券商的业务扩展随着交易品种、交易市场和营业网点的增加而系统能够平滑的扩展。3.开放性原则:提供业务处理接口系统能够方便获得其他系统资源并提供不同的数据联网接口。从而保证与外部世界的透明交流提供一个可根据需求存取各种信息源并可编程的接口。4.安全性原则:保障系统安全正常运行各类故障能及时恢复。相关的数据确保在操作过程中保持一致提供严格分级权限授权管理。对资金安全性实施监控、报警处理以及后台处理进程的运行监控。5.通信负荷最小原则:最大限度的减少网络通信量尽量进行操作指令的通信保证操作上的完整四、系统网络结构随着网络技术的发展券商证券管理系统为客户提供多种服务手段从而增加了网络安全性的要求在传统的客户/服务器(以ent/反四er)网络体系中客户的业务操作直接访间服务器上的数据。这样随着券商的网络扩展增加了数据的不安全性。新一代券商证券管理系统采取代理服务的网络结构即在客户和服务器之间增加代理服务(交易通信前置机)。所有的客户交易委托指令都经过代理服务访问数据库。券商可以根据交易量的大小增减代理服务的数量。系统网络结构如（图略）:五、系统可靠性、安全性设计券商证券管理系统的可靠性、安全性对证券交易及其重要。可从以下几个方面进行设计:1.数据安全性设计:充分利用系统及数据库本身提供所有的安全机制确保系统数据的安全性、完整性和一致性。对数据库的不同用户分别赋予查询、执行存储过程、建立修改等对数据的操纵权限。对于不同的应用只赋予查询和执行的权限。同时利用数据库备份和恢复功能进行清算前和日终备份和恢复确保系统的数据的安全性。2.网络安全性设计:所有与外界接触的系统(包括磁卡、柜台、大户自助和电话委托以及Internet信息处理)不能直接访问数据库都必须通过网络服务的Gateway与委托、查询服务建立动态连接进行应用网络协议的数据通信防止外界非法用户进入系统网络。3.严格的管理机制:系统提供一套严格的柜员分级管理和客户分级管理机制柜员的权限不