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中国出口贸易主要影响因素的实证分析【摘要】随着中国综合实力与国际竞争力的不断提升中国的经济发展水平飞速增长同时反作用于中国的出口贸易使得出口额年年达到新高。本文以2004年至2014年的数据为基础研究影响贸易出口额的影响因素。在相关的理论基础上运用计量经济学的研究方法研究中国出口额与人民币实际有效汇率、居民消费价格指数、国内生产总值、外商直接投资的关系并基于实证分析的结果提出相关对策建议。【关键词】出口贸易汇率居民消费价格指数外商直接投资一、引言改革开放以来中国不断加强与其他各国的贸易往来加强各国的联系对外贸易一直保持迅速增长的趋势这对于我国经济的平稳较快发展起着关键的作用。而在带来较好局面的同时随着各国国际贸易往来的增加贸易风险的危害也逐渐突出所以我们有必要通过研究影响中国出口贸易的因素在保持经济平稳增长的同时避免贸易风险对于出口贸易的影响。从国家统计局给出的数据显示在2005年之后美元兑人民币的汇率从8.20跌至7.81并未有太大幅度的波动这主要是因为结售汇制度、银行外汇结算头寸限额和人民银行干预的“三位一体”政策的存在使得人民币兑美元保持相对稳定。本文注重考虑定量分析从计量经济学的角度对于数据进行分析从而得到更加准确的结论。国内商品价格与出口价格是影响出口额的重要因素。居民消费价格指数越低出口商品在国际上占有价格优势出口数量较高贸易出口占据优势。对于外商的直接投资一部分是为了规避贸易壁垒直接在东道国直接投资销售；也有部分是注重东道国的原材料、劳动力等优势直接投资后出口到其他国家而这部分对于一国的出口额也是有一定的影响。本文通过建立计量经济学模型通过人民币实际有效汇率（EX）、GDP、FDI对于出口额的实证验证分析各个因素的影响程度从而得出结论并对现在的出口贸易结构和政策提出合理化的建议。二、数据和变量的选择本文选择了汇率和GDP分别表示实际汇率的变动以及国内生产总值的变动。。同时外商直接投资也是影响中国出口额的一大重要因素本文选择合同规定的外商直接投资来代表每年的外商直接投资额为与之前的汇率以及国内生产总值保持一致所以在外商直接投资这一变量的选取中也选择实际量来代表。Y：出口额X1：GDP/CPI实际国内生产总值X2：实际汇率X3：实际外商直接投资D1：代表由于汇率制度变动对于模型的影响。1、模型的建立由于外商直接投资存在明显的滞后性因素所以在建立模型之前根据AIC信息准则和SIC信息准则确定了滞后期为3。所以建立出口额（Y）与实际GDP（X1）、实际汇率（X2）、实际外商直接投资（X3）（-3）的最小二乘法的样本回归模型。Y=-518.3109+112.36668*LN（X1）-53.5713*LN（X2）-31.4487*LNX3（-3）回归系数符合经济意义而且通过了T检验说明各个解释变量对模型的影响显著。该模型R2=0.9764F=358.8207F检验也很显著。但是由于F统计量值较大而模型的方差为12.77741较小所以模型可能存在多重共线性。2、多重共线性和异方差检验使用方差膨胀因子法计算出的VIF和TOL可以看出模型中TOL大于0.1、VIF小于10所以模型中不存在多重公线性。由于模型为时间序列模型所以使用ARCH检验模型中是否存在异方差性。根据检验结果可知由于Prob值为0.614大于0.05所以模型中不存在异方差。3、自相关性的检验通过偏自相关系数的检验更加直观的找出模型中存在自相关性。根据检验结果可知RESID（-1）和RESID（-2）的Prob值均小于0.05所以可以判定模型中确实存在二阶自相关性。所以采用科克伦-奥克特迭代法对于模型中存在的自相关性进行修复。根据结果可知AR（1）和AR（2）的Prob值均为小于0.05通过T检验。所以新的模型的表达式为：Y=-633.8050162+129.836943*LN（X1）-28.46083653*LN（X2）-41.34045066*LNX3（-3）+[AR（1）=1.023610096AR（2）=-0.658849432]三、结论我国一直处于严重的贸易顺差阶段这对于我国的国内生产总值以及国内物价的稳定和汇率的稳定带来了巨大的威胁。同时贸易顺差的存在对于我国外汇储备量也存在着巨大的影响。虽然在近年来由于我国“中国创造”以及“中国制造”理念的提出我国人口红利、资源优势的逐渐消失我国的长期以来的贸易顺差状况不断得到缓解贸易顺差额也在不断下降但是出口额依旧是我国国内生产总值的重要组成部分。在贸