商业银行信贷风险研究-开题报告.doc

毕业论文开题报告课题名称：我国商业银行信贷风险研究学生姓名：系别：专业：指导教师：2011年12月25日一、综述国内外对本课题的研究动态说明选题的依据和意义：(一)国内外研究动态信贷质量的好坏对银行的生存有着至关重要的影响。商业银行要发展必然要追求利润的最大化在我国创新业务尚缺的今天商业银行的经营利润主要以来传统的信贷业务来实现。因此如何有效地防范和化解信贷风险是当前商业银行迫切需要解决的问题。国内：马莉2003年在《当代财经》上发表《国有银行信贷风险成因及治理》说我国商业银行不良信贷资产占比高信贷资产质量差且信贷风险有加大的趋势。主要有内外两部分的因素外部因素是：政府的行政干预使银行信贷风险不断累积社会信用的缺失加大了银行信贷风险金融市场发展的滞后制约了银行信贷风险防范。内部因素：银行内部的经营管理水平不高制度、管理体制和经营机制有待完善员工素质有待提高等因素造成的银行信贷风险的加大等。陈宏2010年在《会计之友》中发表《基于风险管理的商业银行信贷业务内部控制的研究》他认为今年来我国商业银行存在信贷投放行业较集中、缺乏不同等级的违约概率估计和违约损失估计、信贷风险管理组织及方法不完善、商业银行内部信贷控制不健全等问题。我国商业银行要提高经营能力更好地迎接市场的挑战就需要我国商业银行要加快建立信贷风险内部控制制度的步伐充分发挥内部控制在信贷风险管理中的作用。朱平安王元月潘永华2005年在《商场现代化》的《商业银行房地产信贷风险形成机制的研究》中说随着房地产行业的快速发展房地产从其开发、建设、交易的每一个环节都与银行贷款脱不开关系。银行为了争夺客户放松贷款条件甚至违规操作房地产风险逐渐暴露。且近年来商业银行工作人员忠诚度逐渐下降导致房地产信贷风险产生。王磊2006年在《金融论苑》发表《商业银行个人消费信贷的风险分析与对策研究》他发现个人消费信贷业务已成为商业银行信贷业务的主要组成部分但是我国的个人信贷风险和隐患还是很大。主要表现在征信系统、银行管理、相关法律不健全等原因。王思2010年2月在《商场现代化》的《我国商业银行信贷风险内部控制有效性的研究》中说虽然我国的商业银行在2005年后纷纷在内控制度上改革取得了一定的成绩但是我国商业银行在内控方面任然存在着较大的缺陷。原因主要表现在尚未建立或者实施有效的信贷责任追究制度、信贷风险内部控制缺乏独立性等。徐杰2004年在《商业银行》发表了《当前商业银行信贷风险因素分析》我国当前银行信贷在总体发展趋势大致合理的情况下也存在着各种各样的潜在风险。他觉得我国商业银行信贷存在结构型风险贷款对象过于集中且侧重于中长期贷款且票据市场不规范高增长的票据贴现风险不断积聚。且大多银行现行网上识别机制给了不法分子伪造难以识别的假票据给银行带来了不少的损失。另外2008年7月媒体报道“雷智超特大贷款诈骗案”。交通银行贵州省分行瑞北支行被骗贷金额高达8500万元贵阳市商业银行瑞丰支行和贵阳市白云区信用联社涉案金额分别为6000万元和2000万元；2009年4月上海大型国有企业上海广电集团深陷亏损泥潭直接牵涉至少8家银行的大额贷款安全。以上案例都是由信贷风险管理不力而导致的。信贷风险是商业银行面临的最基本的金融风险。信贷风险管理是银行风险管理的核心商业银行对信贷风险进行识别、评价并准确度量是风险控制的基础工作在此基础上进行有效防范和控制信贷风险以最低成本实现信贷资产最大安全保障的科学管理方法。国外：西方的商业银行已有300多年历史这一漫长的历史发展进程为银行的信贷风险管理提供了坚实的理论基础和有效的制度安排。最初亚当·斯密的资产风险理论密的资产风险管理理论20世纪60年代的负债风险管理理论70年代的资产负债风险管理理论到80年代的资产负债表表外风险管理理论以及金融工程学的产生、巴塞尔协议体系的成型可以说经过两个多世纪的发展商业银行信贷风险管理理论已经发展成为一个比较系统的科学体系。1988年巴塞尔协议后安东尼·桑德斯在其《信用2001年巴塞尔新资本协议框架继续延续1988年巴塞尔协议中以资本充足率为核心、以信用风险控制为重点、突出强调国家风险的风险监管思路并吸收了《有效银行监管的核心原则》中提出的银行风险监管的最低资本金要求、外部监管、市场约束等三个支柱的原则进而提出了衡量资本充足比率的新的思路和方法以使资本充足比率和各项风险管理措施更