风控制度精编.docx

风控制度

第一篇：风控制度风控人员职责标准和交易人员风控制度为了强制性约束交易人员行为，预防交易人员和受训人员的主观臆断，造成的账户资金风险和亏损，给技术团队技术能力和技术培训质量带来负面的影响，特制定本“标准和制度”，以便技术部成员遵照执行。本“标准和制度”同时实用于技术培训组、技术考核组、交易组：一、首次开仓量限定首次开仓所使用的资金量，不得超过账户资金最大资金量限度的20%；二、持仓量控制根据账户资金最大资金量限度，交易账户单边持仓资金量，在订货盈亏不小于零的前提下，不得超过账户资金最大资金量限度的40%，总持仓资金不得超过账户资金最大资金量限度的80%；三、止损点位控制当开仓方向发生错误时，止损点位要严格控制在3—5点以内；1、追仓（补仓）：当首次开仓方向错误时，在止损点位范围内，允许交易人员继续按照相同方向追仓，追仓后总的单边持仓量不可以超过“持仓量控制”规定；2、锁仓：当首次开仓方向错误时，在规定止损点位内，要及时锁仓；3、消仓或移仓：当开仓方向错误时，转让收入减去交易成本后，剩余的利润大于交易手续费的10%时，交易人员要及时将部分或全部不利仓单平出或移仓，但要保证消仓或移仓后剩余利润不小于交易手续费的10%；四、利润和贪欲控制1、场内交易人员要保证将获利仓单在3个点以内平出，然后再重新选择下单方向，执行“四分之一概念开仓”交易人员除外；2、在持有不利仓单的情况下，转让收入减去交易成本后，实际盈利不得大于交易手续费的20%；五、休盘及持仓隔夜1、休盘及持仓隔夜时，交易人员在达到盈利标准的情况下，要求清仓；2、不能清仓时，在平出获利仓单后，将剩余的不利仓单进行锁仓处理；六、交易账户报备制度为了保证交易账户资金安全，预防交易人员恶意操作转移账户资金，交易账户实行每日报备制度，场内交易人员只允许登录和操作指定的交易账户；七、信息屏蔽制度为了保证交易信息安全，预防场外其他交易人员跟仓操作，造成交易计划失败，所有场内交易人员未经允许，不得私自登录网络聊天工具、接打手机、发送信息，交易时间内未经允许不得私自一人离开交易场所；八、交易环境管理为了保证良好的交易环境和网络环境，任何人员未经允许不得在交易时间下载文件、浏览网页、播放影音文件，手机应存放在指定位置或调至静音和震动状态；九、场内风控人员、技术指导人员，要及时闻讯和查看交易人员的实际操作情况，发现交易人员违反本制度时，要及时指出和纠正，对不接受指导的交易人员，风控人员、技术指导人员、小组负责人，有权取消该交易人员的场内交易资格并清出交易场地。第二篇：风控制度****基金管理有限公司风险控制制度****基金管理有限公司风险控制制度（经2011年3月17日****基金管理有限公司风险控制制度****基金管理有限公司风险控制制度（五）相互制约原则：公司在内部组织结构的设计上应形成相互制约的机制，通过不同岗位之间的制衡减少风险的发生；（六）防火墙原则：公司基金投资业务和自有资金投资业务应进行隔离，投资决策、交易执行和清算交割、基金会计和公司会计、基金投资和专户理财等重要业务岗位应严格分离。对因业务需要知悉内幕信息的人员，应执行严格的批准程序和监督措施；（七）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的成本控制达到最佳的风险控制效果。****基金管理有限公司风险控制制度****基金管理有限公司风险控制制度****基金管理有限公司风险控制制度（一）投资决策委员会、投资总监和基金经理及其相应受托人必须依据投资管理制度的规定，在相应的授权范围内按照规定的决策程序进行投资审查、决策，严禁个人决策、随意决策或越权决策，最大限度地避免投资决策风险；（二）投资决策委员会定期召开会议，研究宏观经济形势和市场状况，确定下一阶段投资策略，制订资产分配比例，控制基金市场风险；（三）基金经理按照投资决策委员会讨论决定的资产配置计划，在权限范围内制订基金投资组合方案并对其投资行为负责。基金经理超越权限的操作必须事前经投资总监、投资决策委员会审批，避免由于基金经理个人的失误导致基金投资出现重大损失。（四）中央交易室应建立门禁制度，禁止非交易室成员进出中央交易室，切实保障交易执行过程的独立性、保密性；（五）除交易员以外任何人不得进行交易，同时依据业务授权管理规定，对交易员的交易系统操作权限予以设定，避免交易员越权操作给基金投资带来风险；每日的交易指令以及交易修改指令必须经基金经理确认，防止交易员越权操作风险；（六）对反向交易、关联交易等根据不同情况进行严格的审批和禁止，对同向交易必须保证公平交易的原则；（七）所有投资行为必须通过专门的交易系统实施，系统中应设置法规和基金合同规定的各项风控参数，参数调整和变更应由监察稽核部门实施；（八）对银行间债券交易等场外交易，必须对债券信用