利率市场化下的我国商业银行风险管理.pdf

浙江大学

硕士学位论文

利率市场化下的我国商业银行风险管理

姓名：陈谊

申请学位级别：硕士

专业：经济学

指导教师：王维安

20050401
摘要伴随着利率市场化改革的渐进进行，商业银行的利率风险同益凸现出来，本文首先对利率市场化与商业银行风险管理的关系进行了分析，然后对利率市场化国家的商业银行风险管理现状及经验进行了阐述，分析了利率市场化下西方商业银行利率风险管理的主要测量模型及其采用的表外衍生工具方法。深入的剖析了利率市场化下我国商业银行的风险，将利率市场化下我国商业银行的风险划分为阶段性风险及恒久性风险，并提出险分别提出了包括建立以利润为中心的考核机制、发展中问业务、建立内外部资余定价[关键词]利率市场化商业银行风险管理利率市场化下我国现行商业银行利率风险管理的缺陷。最后针对阶段性风险和恒久性风体系及机制、针对不同客户设立分层利率体系等商业银行风险管理的策略。
Abstract[KeyWords]Interestreformationmarketalization．TheclefirstanalysestherelationshiPbetweenmarketalizationcommercialbank．Thencondiskinthosewhichmatnlymodelsaccordinginterestofbankandcorrespondentfinancialderivationinstruments．Furthermore，itparticularlyexplainssksbanksbackgroundclassifiesriistransitionalrisk，anothereverlastingrisk．Otherwise，{tforwardflawsintetestriskbank．FinalIF，accordingkindspointsseveralrelevantstrategiesinteriorsystem，deve]opingmediateproductssettingdifferenttalkedabove，thearticleincludingestablishingexteriorcapitalpricemarketa／izationConmlercialRiskTheconspiCUOUSwithongoingartiitexpoundstioncountriesadoptrelatedexperience．Meantimeifnativecommercailrisksprofit-assessmentlayeredbecomesaccompanymanagementcurrentormeasurementtoratewesternsorts，oneputssystemupontwooutetcupcustomersrunasmoreSK
论导1．1选题意义——人民币存贷款利率放开正处于试点阶段。可以预期，利率市场化将成为未来1我国的利率市场化改革起步于1今取得了一定的成果。随着我国金融对外开放程度的提高，金融业务不断拓展，金融创新步伐同益加快，会融业务综合化水平逐步增强，这些因素的综合作用都成为加快中国利率市场化的动力。到目前为止，银行间同业拆借市场、货币市场、国债发行和交易市场利率已基本实现市场化，利率市场化最后也是最关键的步骤几年我国金融改革的重点之一。而利率市场化，给商业银行带来更多的利率自主权的同时，也隐藏着更大的风险。就各国实践来看，利率市场化的进程并非一帆风顺，尤其在发展中国家，利率市场化进程中，金融体系常常发生动荡，有的甚至演变为金融危机，严重威胁金融安全。我国的利率市场化改革的初步实践给商业银行在一定程度上带来了活力，但同时也给商业银行带来风险。按照审慎原则对利率风险加以有效管理对于银行的安全和稳健是相当重要的。1997年9月，巴塞尔银行监管委员会曾发布过一份关于利率风险管理原则的文件。如今，新签署的《新巴塞尔资本协议》。又有专门附件论述利率风险管理与监管原则。与国际银行相比，我国国内商业银行的利率风险管理还处于低水平阶段，对利率风险的认识不充分，缺乏利率风险管理经验，利率风险管理手段不多，利率风险管理的机构和制度都不健全，远远不能适应我国正在加快的余融业对外开放和利率市场化改革步伐。因此，利率市场化将给我国商业银行带来新的冲击和更大的挑战，商业银行必须提早准备，应对利率市场化的风险。作为股份制商业银行的一名工作人员，切身感受到利率波动给商业银行带来的巨大影响及风险管理的重要性。本文试着从利率市场化给商业银行带来阶段性风险和恒久性jxL险的角度出发，深入剖析利率市场化下我国商业银行的风险及我国现行商业银行利率风险管理的缺陷，提出我国商业银行应借鉴国际