商业银行全面风险管理体系研究.pdf

博士学位论文中央财经大学分类号密级编号提交论文日期：年5月日UDC201125
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要摘商业银行全面风险管理是以价值创造为基本导向的，这一体系呈“金字塔”状构架，具体来说：一是由风险愿景与理念构成的战略目标层，二是由风险识别、数据采集、风险计量、风险整合、风险报告和风险监控形成的管理流程与计量工具最终决策层，三是由数据、IT系统组成的底层基础层，而风险管理文化是全面风险管理体系的侧面维度。本文主要围绕商业银行全面风险管理体系展开研究，研究的主要内容如下：第一，研究背景、目的意义，综述分析及研究的方法；站在全新的角度对银行全面风险管理进行诠释，解构了风险管理与价值创造的关系；第三，依据Copula等理论，用VaR计算法、风险计量方法和实证分析法等，对商业银行全面风险管理进行了系统研究；第四，将商业银行的全面风险管理扩展至银行集团，考虑了银行的综合化经营趋势：第五，通过对全面风险管理体系及基于全面风险管理的计量方式的研究，结合国内上市银行数据，挖掘全面风险管理的价值创造量级；第六，通过研究与应用，提出商业银行整体风险管理架构，并努力应用于实践：以求研究成果促进商业银行在风险管理中实现体制、机制的创新，提高行业的核心竞争力，实现“价值的最大化”，完成银行的发展目标。面风险的经济资本数额，并与现行监管要求进行对比，得出的基本结论为：商业银行以全面风险管理视角，运用Copula方法可以更为精准的刻画资本需求，进而可以更加精准的进行资本配置，在增强风险管理能力的同时，释放风险加权资产，创造价值，相应地，银行不能简单依靠增加资本数额增强风险抗击能力。--是基于目前国内商业银行综合化经营的现状，进行银行集团全面风险的第二，本文的创新点主要体现在以下四个方面：一是运用Copula理论进行商业银行全面风险计量，计算出基于商业银行全
银行集团的川硷水平。的、适于中国银行目前数据基础的信用风险汁量模型。架构，从而可对商业银行制定清晰的年度风险管理目标和政策提供保障。在此框架中，吸纳了以数据仓库为基础的全面风险管理信息系统，整合和实现了以全面四是在总结归纳商业银行各类风险特征、计量模型的基础上，提出了修币关键词：商业银行计量，倒眵i发现，Copu]．t方法l司洋川‘以精}fi-f19刻lf蜥银行集团全面风险，其中}：¨于圆内大型银行集团的综合化程眨鬲j_r1·小型银行，=|jIl之其历殳资产质鞋偏f氐，其风险水半婴高=j二一p卜银行：,d-L；,l、，采削传统lr态方法估计VaR将}¨j显LIGIIf,F、估1大型三魁通过埘Copul：1理沦的研究‘j应刚，建立了商川!银行令而风险管掣H流徉风险为基础的流程再造，使得全面风险管理的整体体系更为合理、科学。全面风险管理体系价值创造
systematicmanagementAbstractfacedobjbackground，objectivepointandbanks，onriskComprehensiveManagementadministrationalmeasurement，riskmonitoring．Thirdly，itmakesthecomprehensivebanks，deconstmctingcommercialmethod，somemeasuremententerpriseframeworkforTherisksbybankspossibilityofpotentiallosssufferedeconomicentitiesundertakingbankingbusiness．TheEnterprisesRiskis：Firstly，thestrategicectivesconsistprospectsperceptions．Secondly，itisfinaldecisionpolicythatencapsulatesquantitati