补充经典程序化交易策略.docx

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径学海无涯苦作舟页码：经典程序化交易策略目录日内策略】DualThrust1【经典策略】海龟交易系统5原版海龟交易法则8【长线策略】Aberration30【日内策略】R-Breaker32【震荡+趋势混合策略】恒温器策略36Asctrend42日内策略】DualThrust策略:DualThrust类型:日内DualThrust与R-Breaker一样曾长期排名FutureTrust杂志最赚钱的策略。该策略在形式上和开盘区间突破策略类似。不同点主要体现在两方面：DualThrust在Range(代码中的浮动区间）的设置上引入前N日的四个价位使得一定时期内的Range相对稳定可以适用于日间的趋势跟踪；DualThrust对于多头和空头的触发条件考虑了非对称的幅度做多和做空参考的Range可以选择不同的周期数也可以通过参数K1和K2来确定。当K1时多头相对容易被触发当K1>K2时空头相对容易被触发。因此投资者在使用该策略时一方面可以参考历史数据测试的最优参数另一方面则可以根据自己对后势的判断或从其他大周期的技术指标入手阶段性地动态调整K1和K2的值。代码（金字塔语言）：TBWH3大智慧matlabEVIEW(R2)//策略:DualThrust//类型:日内//中间变量input:n(111001)K1(0.70.110.1)k2(0.70.110.1)nmin(1011001)ss(111001);CYC:=barslast(date<>ref(date1))+1;昨高:=callstock(stklabelvthigh6-1);昨低:=callstock(stklabelvtlow6-1);昨收:=callstock(stklabelvtclose6-1);开盘价:=valuewhen(cyc=1open);HH:=hhv(昨高n);//N日high的最高价HC:=hhv(昨收n);//N日close的最高价LC:=LLV(昨收n);//N日close的最低价LL:=LLV(昨低n);//N日low的最低价浮动区间:=max(HH-LLHC-LL);//range上轨:开盘价+k1*浮动区间;下轨:开盘价-K2*浮动区间;t1:=time>opentime(1)andtimet2:=time>=closetime(0)-nmin*100;手数:=ss;//交易条件开多条件:=c>上轨andholding=0;开空条件:=c<下轨andholding=0;//交易系统开多:buy(开多条件andt1andcyc>1手数market);开空:buyshort(开空条件andt1andcyc>1手数market);收盘平多:sell(t2手数market);收盘平空:sellshort(t2手数market);这个策略已有很多个版本这个版本——引入了前N日的四个价位以及K1、K2参数。默认参数设置与现有策略一致为前一日K1=k2=0.7.【经典策略】海龟交易系统海龟交易系统相对而言是一个比较早的交易系统了也是世界著名的机械交易系统对于想学习程序化系统交易的投资者来说是一个很好的入门学习材料。一套完整的机械的交易系统都有明确并且唯一的交易信号例如两条均线就构成了一个交易系统只不过它更好的说是属于技术指标的范畴。而完整的交易系统所持头寸（仓位）调整和风险控制是交易系统的核心而海龟交易系统就是这样一套交易系统。海龟交易系统简介：交易信号：海龟的交易信号其实很简单当价格创20或50天新高就买入当价格创10天或20天新低就卖出时间上具体的参数使用者也可以自己调整。头寸管理和风险控制策略：海龟交易系统由总资金风险百分比和N波动的系数策略来决定交易头寸的多少用N确定什么时候加仓、加多少同时用2N来确定头寸的保护性损止。N每7天调整一次（五个交易日）。这就是海龟交易系统的交易策略属于一套完整的交易系统。下面是海龟交易系统测试版的编程源码。以下代码为金字塔语言：Buy(BB)是买入的股票的数量（含加码部分总共最多4次）Sell()是卖出全部的股票数量。总资金以100万为例。海龟交易系统修正版：该版本主要改进之处是在N的算法上直接用语句实现因为SMA函数首次的N即PDN取值是不海龟交易系统所说的20日简单均线所以会造成误差而改进后更符合原意。我们在这里说的N、PDN等等对假如没看过海龟法则的投资者而言可能无法理解所以在了解源码之前可以先看看海龟法则。以下是修正版的程序：//turtleJ:=1;I:=1;P:=1;TR:=MAX(HC)-MIN(LC);IFBARPOS>=20