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我国股市收益率波动性特征实证研究——基于GED分布下上证50指数和创业板指数的比较
标题：我国股市收益率波动性特征实证研究——基于GED分布下上证50指数和创业板指数的比较
摘要：本文通过基于广义误差分布（GED）下上证50指数和创业板指数的收益率波动性实证研究，对我国股市的波动特征进行研究。通过收集上证50指数和创业板指数的日收益率数据，采用ARCH模型和GARCH模型进行分析。研究结果显示，上证50指数和创业板指数的收益率波动性存在差异，且两者都符合GED分布。研究结果对我国股市的投资者和监管者具有实际意义。
关键词：收益率波动性；GED分布；上证50指数；创业板指数；ARCH模型；GARCH模型
引言：股市是一个重要的金融市场，其收益率的波动性对投资者和监管者具有重要意义。了解股市收益率的波动性特征，可以帮助投资者进行风险管理和资产配置，同时也对监管者制定政策具有参考价值。本文选取了上证50指数和创业板指数作为研究对象，通过应用ARCH模型和GARCH模型，研究我国股市的收益率波动性特征。
1.文献综述
1.1股市收益率波动性的重要性
1.2GED分布在金融领域的应用
1.3过去研究的不足之处
2.数据与方法
2.1数据来源与样本选择
2.2模型设定
2.2.1ARCH模型
2.2.2GARCH模型
3.实证结果
3.1数据描述统计
3.2ARCH模型实证结果
3.3GARCH模型实证结果
4.讨论与分析
4.1上证50指数与创业板指数的收益率波动性差异
4.2GED分布对股市收益率波动性的拟合效果
4.3实证结果的意义与启示
5.结论与建议
参考文献
扩展阅读
此为论文的基本框架，你可以根据需要对各个章节进行扩展和详细阐述。在第3节中，你需要进行具体的实证研究，包括描述统计分析和模型实证。最后，在第4节中，你需要对实证结果进行讨论和分析，并对研究结果进行解释和解读。最后，根据论文的主要发现，进行结论和给出相关建议。