经济学习题讲解计量经济学实用精品资料(00001).docx

第六章自相关习题参考答案
练习题6.1参考解答:
（１）建立回归模型，回归结果如下：
DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:05/06/10Time:22:58Sample:19601995Includedobservations:36CoefficientStd.Errort-StatisticProb.X0.9358660.007467125.34110.0000C-9.4287452.504347-3.7649510.0006R-squared0.997841Meandependentvar289.9444AdjustedR-squared0.997777S.D.dependentvar95.82125S.E.ofregression4.517862Akaikeinfocriterion5.907908Sumsquaredresid693.9767Schwarzcriterion5.995881Loglikelihood-104.3423Hannan-Quinncriter.5.938613F-statistic15710.39Durbin-Watsonstat0.523428Prob(F-statistic)0.000000估计结果如下

Se=(2.5043) (0.0075)
t=(-3.7650) (125.3411)
R2=0.9978，F=15710.39，df=34，DW=0.5234
（２）对样本量为36、一个解释变量的模型、5%显著水平，查DW统计表可知，dL=1.411，dU=1.525，模型中DW<dL，显然消费模型中有自相关。
（３）采用广义差分法

由上式可知，对原模型进行广义差分，得到广义差分方程：
回归结果如下:
DependentVariable:Y-0.72855*Y(-1)Method:LeastSquaresDate:05/06/10Time:23:11Sample(adjusted):19611995Includedobservations:35afteradjustmentsCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C-3.7830591.870964-2.0219840.0513X-0.72855*X(-1)0.9484060.01890550.168200.0000R-squared0.987058Meandependentvar86.40203AdjustedR-squared0.986666S.D.dependentvar26.56943S.E.ofregression3.068065Akaikeinfocriterion5.135417Sumsquaredresid310.6298Schwarzcriterion5.224294Loglikelihood-87.86979Hannan-Quinncriter.5.166097F-statistic2516.848Durbin-Watsonstat2.097157Prob(F-statistic)0.000000
样本容量减少1个，为35，查5%显著水平的DW统计表可知dL=1.402，dU=1.519，模型中DW=2.0972>dU，说明广义差分模型中已无自相关。同时，判定系数R2、t、F统计量均达到理想水平。
由差分方程式可以得出：

所以最终的消费模型为：

由上述模型可知，美国个人实际可支配收入每增加1元，个人实际消费支出平均增加0.9484元。
练习题6.2参考解答：
模型1中存在自相关，模型2中不存在自相关。
通过DW检验可以判定自相关的存在；在模型1中，DW=0.8252，查5%显著水平的DW统计表可知，，，因此模型1存在正自相关；而在模型2中，DW=1.82,查5%显著水平的DW统计表可知，，，因此模型2不存在自相关。
虚假自相关是由模型设定失误所造成的自相关，主要包括遗漏某些重要的解释变量或者模型函数形式不正确，因此在区分虚假自相关和真正自相关是主要从这两个方面来判断，即根据经济意义检查解释变量是否遗漏了重要的变量，或者根据数据的数字特征检验模型形式的设定是否恰当。
练习题6.3参考解答：
（１）先对数据进行处理，收入-消费模型（个人实际收入与个人实际消费支出）
个人实际消费支出=人均生活消费支出/商品零售物价指数*100
建立回归模型，回归结果如下：
DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:05/06/10Time:23:20Sample:20012019Includedobservations:19CoefficientStd.Errort-StatisticProb.X0.6