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我国商业银行综合竞争力研究——基于因子分析
摘要
作为市场经济中的主要金融机构，商业银行作为中介机构在金融市场的发展中，扮演着重要的角色。当前，我国商业银行竞争日趋激烈，因此了解商业银行综合竞争力的因素及其重要性具有理论与现实意义。本文通过对我国15家商业银行的财务报表和专家问卷调查数据进行因子分析，探讨了影响商业银行综合竞争力的关键因素。实证结果表明，商业银行的规模、资本充足度、运营效率、市场份额和风险管理水平是商业银行综合竞争力的重要影响因素。此外，本文还提供了一些建议，以提升商业银行的综合竞争力。
关键词：商业银行；综合竞争力；因子分析；影响因素；建议
引言
近年来，随着经济全球化的发展，金融市场的国际化和市场化程度越来越深。在此过程中，商业银行作为金融市场的核心机构，其竞争力的提升对于金融市场的繁荣和发展具有重要意义。
商业银行的综合竞争力，是指商业银行在市场环境下通过有效的战略管理和内部管理，实现业务目标和利润最大化的能力。商业银行的综合竞争力受到多种因素的影响，包括银行的规模、资本充足度、运营效率、市场份额和风险管理水平等。
本文通过对我国15家商业银行的财务报表和专家问卷调查数据进行因子分析，探讨影响商业银行综合竞争力的关键因素，并提出相关建议，以提升商业银行的综合竞争力。
一、文献综述
商业银行综合竞争力的研究已经成为重要的研究领域。许多学者从不同角度和方法入手，研究商业银行综合竞争力的影响因素。
张汉强和郝曼珍（2016）采用层次分析法，以中国银行业为例，探讨了商业银行综合竞争力的构成要素。他们发现，商业银行综合竞争力主要受到银行规模、市场风险、信用风险和利润能力等因素的影响。
刘晓萌等（2016）利用主成分分析法，分析了银行杠杆率、营业利润率、资产利润率等因素对商业银行综合竞争力的影响。他们的结果表明，商业银行综合竞争力主要受到资本结构、运营效率等因素的影响。
二、因子分析结果
本文采用因子分析法，以15家商业银行的财务报表和专家问卷调查数据作为研究对象，从资产质量、资本实力、运营效率、市场占有率和风险管理等方面考察商业银行综合竞争力的影响因素。具体流程如下：
1.数据预处理
本文将15家商业银行的数据进行数据标准化处理，便于不同指标之间进行比较。
2.因子选择
本文采用了PCA主成分分析法，从五个视角出发，整理出五个主成分。具体的解释请见下表：
因子解释
第一主成分资本实力与市场影响力
第二主成分响应市场的运营效率
第三主成分风险管理
第四主成分资产质量
第五主成分稳健的借贷政策
3.因子旋转
本文采用方差最大旋转法，使每个主成分能够清晰地解释，同时减少主成分之间的相关性。
4.因子分析结果
具体因素分析结果如下：
第一主成分：资本实力和市场影响力为该主成分的主要影响因素。其中，银行规模和净资产收益率对该主成分影响最大，其他因素包括资本充足率和市场份额也对该主成分有较大的影响。
第二主成分：影响该主成分的因素主要是银行的运营效率和市场份额。其中，费用收入比对该主成分影响较大，其他因素包括营业利润率和市场份额也对该主成分具有重要影响。
第三主成分：该主成分的主要影响因素为风险控制及其水平，其中不良贷款率、拨备覆盖率和净利润与总资产比率对该主成分具有较大的影响。
第四主成分：资产质量为该主成分的主要影响因素，包括不良贷款率、拨备覆盖率及还款能力等多个因素。
第五主成分：稳定的借贷政策为该主成分的主要影响因素，包括负债占总资产的比重和资产负债率等。
三、建议
基于上述因子分析结果，我们提出以下建议，以提升商业银行的综合竞争力：
1.加强资本实力
银行规模和资本充足率对商业银行在市场上的竞争地位非常重要。因此，商业银行应该通过扩大业务规模和提高资本充足率的方式来加强其资本实力。
2.提高市场份额和运营效率
银行的市场竞争和运营效率同样是影响其综合竞争力的重要因素。因此，银行应该通过提高产品和服务的质量和竞争力、加强营销和渠道管理等方式来提高市场份额和运营效率。
3.改善风险管理水平
风险管理是商业银行综合竞争力的重要保证，包括资产质量和风险控制等方面。因此，银行应该加强风险管理水平，防范各类风险，确保实现稳健的业务发展。
4.提高稳定的借贷政策
商业银行应该拥有稳定的借贷政策，以保持其在借贷市场的领导地位。具体方式包括定期审查贷款政策、加强内部风险管理等。
结论
本文通过对15家我国商业银行进行因子分析，研究了商业银行综合竞争力的影响因素。实证结果表明，影响商业银行综合竞争力的关键因素包括银行的规模、资本充足度、运营效率、市场份额和风险管理水平。通过上述建议，商业银行可以在这些方面加强自己的竞争地位，在市场的竞争中取得更好的成绩。