

基于随机波动模型的双障碍期权问题的研究.docx
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基于随机波动模型的双障碍期权问题的研究.docx
基于随机波动模型的双障碍期权问题的研究基于随机波动模型的双障碍期权问题研究引言期权是金融市场中一种重要的衍生品工具,它允许持有者在未来特定时间内以特定价格购买或出售标的资产。双障碍期权作为期权市场中的一种重要类别,具有两个触发价格,即上障碍和下障碍。在该类型的期权中,障碍价格的突破将触发特定的行为,如期权的结算。由于其复杂性和实际应用的广泛性,研究基于随机波动模型的双障碍期权问题具有重要意义。1.双障碍期权的定义和类型双障碍期权是一种具有两个触发价格的期权,即上障碍和下障碍。当标的资产价格达到或触及其中一
基于CIR随机波动率模型的障碍期权定价.docx
基于CIR随机波动率模型的障碍期权定价基于CIR随机波动率模型的障碍期权定价摘要:障碍期权是一种常见的金融衍生品,具有较高的风险和回报。本文基于Cox-Ingersoll-Ross(CIR)随机波动率模型,探讨了如何对障碍期权进行定价。首先,介绍了CIR模型的基本原理和特点。然后,根据该模型建立了障碍期权的定价方程。接着,讨论了如何求解该方程,并通过一个数值实例对定价方法进行了验证。最后,本文还对CIR模型的优缺点进行了讨论,并对随后的研究方向进行了展望。关键词:障碍期权,CIR模型,定价方程,数值方法一
基于CIR随机波动率模型的障碍期权Monte-Carlo.docx
基于CIR随机波动率模型的障碍期权Monte-Carlo基于CIR随机波动率模型的障碍期权Monte-Carlo模拟摘要:本论文基于CIR(Cox-Ingersoll-Ross)随机波动率模型,结合Monte-Carlo模拟方法,研究了障碍期权的定价问题。首先介绍了CIR模型的基本原理及其在金融领域的应用,然后详细阐述了Monte-Carlo模拟方法的工作原理。接着,论文提出了障碍期权的定义,并给出了基于CIR模型的障碍期权定价公式。最后,通过数值实验,分析了不同参数对障碍期权定价的影响。结果表明,CIR
基于CIR随机波动率模型的障碍期权定价的任务书.docx
基于CIR随机波动率模型的障碍期权定价的任务书一、背景期权是一种金融工具,允许持有人在未来某个时间以约定价格购买或出售相关金融产品。障碍期权是一种特殊的期权,其持有人只有在标的资产的价格避开了某个特定的价格区间(障碍)后,才能行使权利。它是一种常见的融资和风险管理工具,已经在金融市场中得到了广泛应用。然而,期权定价一直是金融领域的难点问题。尤其是障碍期权的定价,更是一个具有实际应用价值的难题。基于这种情况,研究者们提出了各种各样的模型和算法,以求得更准确且高效的期权定价方法。CIR模型是其中一种常用的模型
基于非对称跳跃粗糙随机波动率模型的期权定价研究.docx
基于非对称跳跃粗糙随机波动率模型的期权定价研究基于非对称跳跃粗糙随机波动率模型的期权定价研究摘要:期权定价是金融衍生品市场中的重要问题之一。传统的期权定价模型往往假设股票价格在时间上服从几何布朗运动,即股票价格的波动率是恒定的。然而,这种假设并不能很好地描述实际市场中股票价格的特点。本文基于非对称跳跃粗糙随机波动率模型,对期权定价进行研究。关键字:期权定价、非对称跳跃、粗糙随机波动率1.引言期权是金融市场中的一种重要工具,它给予持有人在未来某一时间点以特定价格买入或卖出某一金融资产的权利。期权的价格在很大