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商业银行系统性风险的实证研究——基于MPA监管视角下影子银行的影响效应
标题：基于MPA监管视角下影子银行对商业银行系统性风险的影响效应的实证研究
摘要：
本文通过MPA监管视角，研究了影子银行对商业银行系统性风险的影响效应。首先，阐述了影子银行的定义和功能。然后，探究了MPA监管框架下商业银行系统性风险的内涵和主要评估指标。接下来，应用实证研究方法，分析了影子银行对商业银行系统性风险的影响效应，并对相关影响因素进行了深入探讨。最后，得出了一些结论，并提出了相应的政策建议。
关键词：影子银行；商业银行；MPA监管；系统性风险；影响效应
第一节：引言
近年来，全球金融体系中的影子银行快速发展，给金融稳定带来了新的挑战。在金融危机期间，影子银行行业的问题变得更加明显，成为系统性风险的重要源头之一。鉴于此，了解影子银行对商业银行系统性风险的影响效应成为金融监管和风险管理的重要课题。本文通过MPA监管视角，旨在探究影子银行对商业银行系统性风险的影响效应，为金融监管当局和商业银行提供政策建议。
第二节：影子银行的定义和功能
影子银行是指那些进行金融业务，但不受传统银行监管的非银行金融机构。影子银行的核心功能包括：投资和融资中介功能、信用风险转移功能、融资结构调整功能、金融创新和跨国经营功能等。
第三节：商业银行系统性风险的内涵和MPA监管视角
商业银行系统性风险是指由于金融机构不稳定、触及机构连锁反应或导致金融体系崩溃的风险。MPA监管视角是中国央行推出的宏观审慎评估制度，旨在评估商业银行的系统性风险水平，引导其合理运营。
第四节：影子银行对商业银行系统性风险的影响效应实证研究
本节通过实证研究方法，分析了影子银行对商业银行系统性风险的影响效应。研究结果发现，影子银行的规模和活动对商业银行的系统性风险具有显著的正向影响。此外，影子银行的监管缺失、信息不对称与商业银行系统性风险之间存在显著的正向关联。
第五节：影响因素的深入探讨
本节对影子银行对商业银行系统性风险的影响因素进行深入探讨。影子银行的规模和活动水平、金融市场的波动性、监管政策的松紧以及商业银行自身风险管理能力等因素都会对影子银行对商业银行系统性风险的影响效应产生影响。
第六节：结论与政策建议
本文通过MPA监管视角对影子银行对商业银行系统性风险的影响效应进行了实证研究。研究发现，影子银行对商业银行系统性风险有显著的正向影响。基于研究结果，提出以下政策建议：加强对影子银行的监管，提高信息披露和监管透明度；加强商业银行的风险管理能力，提高资本充足率；完善宏观审慎评估制度，引导商业银行合理运营。
参考文献：
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