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财务管理第三章风险与收益分析主要内容学习目标第二节资产组合的风险与收益分析一、资产组合的风险与收益(一)资产组合的概念(二)资产组合的预期收益率(三)投资组合风险的度量1、两项资产构成的投资组合的风险(1)组合风险的衡量指标(2)相关系数的经济含义2、多项资产组合的风险二、系统风险与非系统风险2024/11/3三、系统风险的衡量(一)单项资产的系统风险系数(一)单项资产的系统风险系数(二)资产组合的系统风险系数第三节证券市场理论一、风险与收益的一般关系二、资本资产的定价模型(一)资本资产的定价模型(二)资本资产定价模型的意义与应用资产对第一种风险因素的响应系数2024/11/3