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我国中小企业信用风险度量模型与实证研究
随着中国经济的快速发展，中小企业的规模数量不断增加，贡献了不少于60%的GDP，50%以上的就业机会和70%以上的技术创新成果。然而，中小企业的融资难、融资贵问题一直是制约企业发展的重要因素之一。特别是在金融危机后，银行加强风险控制，对中小企业融资更为谨慎。因此，如何准确、科学地评估中小企业的信用风险，对银行合理分配信贷资源、落实差别化管理，有着重要的意义。
一、中国中小企业信用风险度量模型
中小企业信用风险度量模型是由多个变量组成的，一般采用指标分析法、层次分析法、回归分析法等方法进行量化，以便银行按照企业的信用分数为依据，进行风险控制。指标分析法是以某一指标为基础，建立某个体系内各指标的权重比例模型，常用的指标有管理能力、财务状况、市场前景、人员状况、资产能力等；层次分析法是将多种因素组合成一个层次结构，由专家根据不同因素的重要性，给予其适当的权重，再按照权重计算各个因素的得分，以最后得分值为基础确定企业信用评级；回归分析法是将影响中小企业信用风险的各种因素按照其影响大小依次排列，并用多元回归方法量化各因素的影响，以进一步建立中小企业信用风险模型。
二、材料与方法
1.数据来源
论文所分析的中小企业信用风险度量模型，采用《中小企业信用评价》（星河数据公司）提供的200家企业数据。
2.数据处理
①数据清洗：检查数据是否存在重复值、缺失值和异常数据等，进行数据清洗；
②数据分析：数据采用SPSS软件进行统计分析，主要采用t检验、相关分析和回归分析等；
③建立模型：以被评估企业为研究对象，选取财务状况、人员状况、管理能力、资产能力和市场前景等变量作为指标变量。采用回归分析法建立中小企业信用风险评估模型。
三、实证研究
实证研究是基于以上模型，对于中小企业的信用评估进行实证研究，以验证模型的真实性和准确性。通过统计分析，让数据露出出规律和联系，进一步确定计算模型和评分方法，以此为依据，评价中小企业的信用风险程度。
四、结论与建议
本研究采取了多种方法，探讨了中小企业信用风险的评价模型，建立中小企业信用风险度量模型，具有实际参考意义。研究结果表明，企业财务状况、人员状况、管理能力、资产能力和市场前景等变量指标对信用风险评估有着较大的影响，应引起银行关注。本文建议银行加强对中小企业的风险管理，完善风险控制策略，加强对客户的风险管理，同时也应加强监管，提高监管有效性，进一步规范担保行为，推动担保业务的健康发展，保护中小企业和银行双方的利益。