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基于网络视角的银行业系统性风险度量方法
随着现代金融业的发展，银行作为其中一个重要的组成部分承担了很大的风险。银行业的系统性风险受宏观经济波动、政策变更、国际金融市场等多种因素的影响，对于银行业来说，如何度量系统性风险显得尤为重要。在此基础上，网络视角的银行业系统性风险度量方法受到了越来越多的关注。
一、系统性风险的定义
系统性风险是指某一经济部门中个别企业的破产或财务危机等对整个经济系统造成的危害。1965年，美国的银行家们把金融体系对金融风险事件的敏感程度称作“系统性风险”。在市场风险、信用风险、流动性风险中，系统性风险是一个特殊的风险形式。相较于其他风险模式，系统性风险具有以下特征：（1）风险迅速、波及面广。（2）破产风险具有核心性和远程性。（3）可能引发连锁反应。
二、经典的系统性风险度量方法
1.债券溢价法
债券价格会受到多种因素的影响，例如利率、连结到某些基础资产的资产支持证券的违约率、资产价格、财务信息等等。通过测量债券价格的波动率，可以评估到资产和整体市场风险。然而，这种方法暴露出了一个重大的缺点，那就是，它不能直接测量银行债券市场的系统性风险。
2.Copula方法
Copula方法是基于一类非参的统计工具，可以用来表示多个变量之间的相关性。通过将多个单一指标和整体市场风险联系起来来刻画系统性风险。但是，该方法难以准确测量金融市场中的高维因素，例如：系统性风险事件的发生和股票市场波动的关联性。
三、基于网络视角的银行业系统性风险度量方法
网络视角的银行业系统性风险度量方法是在金融网络科学繁荣的背景下提出的。其要集资选择若干系统ically重要的金融机构进行测度，从而更加准确地判别并评估网络连接的贡献和风险。
这种方法主要分为以下几种：
1.互联关系网络模型法
这种方法基于金融机构之间的互联联系，建立金融互联网络，从而分析系统性风险。网络模型将整个架构分解为连通成分，并使用网络距离测量个体银行业的系统性风险贡献。
2.复合结构的复杂度测度法
复合结构的复杂度测度法是基于社会网络分析的基础上，提供对金融网络性质的流线型理论和方法ological框架。该方法旨在确定金融互联网络中的复杂度，并使用复杂度度量来衡量其系统性风险。
3.基于复杂网络的潜在系统性风险度量法
复杂网络具有很强的端节点倾向性，因此该方法从潜在系统性风险中得出结果，然后使用复杂网络模型对这些结果进行衡量。从而衡量系统性风险。
四、总结
网络视角的银行业系统性风险度量方法是近年来非常火热的研究方向之一。相比经典的量化方法而言，网络视角能够更好地揭示不同银行之间的联系，构建金融网络，更加准确地度量银行业的系统性风险。然而，不同方法仍然存在一定的缺陷和限制，因此需要继续深化研究，在网络视角的基础上提出更可靠和准确的方法，以更好地应对金融市场不断变化的风险挑战。