证券投资学:第13章 证券投资组合管理基础.ppt
秋花****姐姐
亲,该文档总共35页,到这已经超出免费预览范围,如果喜欢就直接下载吧~
相关资料
证券投资学第13章证券投资组合管理基础.ppt
16十一月2024(二)证券投资组合的作用资产组合理论证明,证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低,资产间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险并使系统风险趋于正常水平。二、投资组合的基本类型通常,以组合的投资目标为标准:1.收入型2.增长型3.收入和增长混合型三、传统证券组合管理理论传统的证券组合管理依靠非数量化的方法,即基础分析和技术分析来选择证券,构建和调整证券组合。四、现代证券投资组合理论的产生与发展现代证券组合理论是一种典型的数量化、标准化的方法,是建立在现代统计技术和严
证券投资学第13章证券投资组合管理基础.ppt
30六月2024(二)证券投资组合的作用资产组合理论证明,证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低,资产间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险并使系统风险趋于正常水平。二、投资组合的基本类型通常,以组合的投资目标为标准:1.收入型2.增长型3.收入和增长混合型三、传统证券组合管理理论传统的证券组合管理依靠非数量化的方法,即基础分析和技术分析来选择证券,构建和调整证券组合。四、现代证券投资组合理论的产生与发展现代证券组合理论是一种典型的数量化、标准化的方法,是建立在现代统计技术和严格
证券投资学:第13章 证券投资组合管理基础.ppt
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
证券投资学:第13章 证券投资组合管理基础.ppt
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
证券投资学第16章证券投资组合管理.ppt
30六月2024第九章证券投资组合选择第一节、现代组合理论形成与发展第二节证券的预期收益与风险一、证券投资预期收益1.证券投资收益2.衡量收益的指标例:某投资者三年投资的年投资收益率如下:3.预期收益率E(r)二、证券投资风险2.风险的构成3.证券风险的度量3.风险的度量(续)变异系数CoeffientofVariance三、单一证券收益与风险的权衡1.投资准则2.无差异曲线不同的投资者有不同类型的无差异曲线。无差异曲线的估计估计无差异曲线的参数第三节证券投资组合理论一、证券组合选择问题二、假设条件:三、