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单位根检验操作ppt课件.ppt

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单位根检验的EViews操作利用EViews进行单位根检验 （ADF、DF检验的操作步骤基本相同） 在主菜单选择Quick/SeriesStatistics/UnitRootTest 输入待检验的序列名/单击OK/出现单位根检验对话框 单位根检验对话框(由三部分构成) （1）检验类型（TestType) (A)DF检验 PP检验 （2）检验对象 Level（水平序列） 1stdifference（一阶差分序列） 2nddifference（二阶差分序列）（3）检验式中应包括的附加项 Intercept（漂移项） TrendandIntercept（趋势项和漂移项） None（无附加项） （4）检验式中因变量的滞后差分项的个数。例根据《中国统计年鉴2004》，得到我国1978—2003年的 GDP序列，检验其是否为平稳序列。 中国1978—2003年度GDP序列.方法1:用时序图判断方法2:用自相关系数图判断QuickSeriesStatisticsUnitRootTest输入变量名（本例：GDP）选择ADF检验/Level（水平序列）/TrendandIntercept（趋势项和漂移项）/滞后期数：2在原假设继续讨论:对GDP的一阶差分进行检验在10％的显著性水平下，单位根检验的临界值为 -3.2602，上述检验统计量值-3.62511小于相应DW临界值，从而拒绝H0，表明我国1978——2003年D(GDP)序 列是平稳序列.年度数据一般选择1或2年，月度数据一般选择6个月、12个月或者18个月，季度数据一般4或者8。单位根是否应该包括常数项和趋势项可以通过观察序列图确定，通过Quick-graph-line操作观察你的数据，若数据随时间变化有明显的上升或下降趋势，则有趋势项，若围绕0值上下波动，则没有趋势项；其二，关于是否包括常数项有两种观点，一种是其截距为非零值，则取常数项，另一种是序列均值不为零则取常数项。