协整检验及误差修正模型实验指导-豆柴文库

协整检验及误差修正模型实验指导.ppt

协整检验及误差修正模型实验1、对两个数据序列分别进行平稳性检验2、协整检验：3、误差纠正模型ECM的建立（errorcorrectionmechanism）

2024-10-26

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协整检验及误差修正模型实验指导.docx

协整检验及误差修正模型实验指导一、实验目的理解经济时间序列之间的理论关系，并学会用统计方法验证他们之间的关系。学会验证时间序列存在的不平稳性，掌握ADF检验平稳性的方法。认识不平稳的序列容易导致虚假回归问题，掌握为解决虚假回归问题引出的协整检验，协整的概念和具体的协整检验过程。协整描述了变量之间的长期关系，为了进一步研究变量之间的短期均衡是否存在，掌握误差纠正模型方法。二、实验内容及要求1、实验内容用Eviews来分析1982年到2002年中国居民实际消费支出的对数序列和中国居民实际可支配收入的对数序列{

2024-11-04

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协整检验及误差修正模型.docx

协整检验及误差修正模型设随机向量中所含分量均为阶单整，记为。如果存在一个非零向量，使得随机向量，，则称随机向量具有阶协整关系，记为，向量被称为协整向量。特别地，和为随机变量，并且，，当，即和的线性组合与变量有相同的统计性质，则称和是协整的，称为协整系数。更一般地，如果一些变量的线性组合是，那么我们就称这些变量是协整的。用Eviews5.1来分析1978年到2002年中国农村居民对数生活费支出序列和对数人均纯收入{}序列之间的关系。1、对两个数据序列分别进行平稳性检验：（1）做时序图看二者的平稳性首先按前面

2024-11-09

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实验八：协整关系检验与误差修正模型(ECM)new.pdf

《金融计量学》麦元勋（编）广东商学院金融学院实验八：协整关系检验与误差修正模型（ECM）一、实验目的通过上机实验,使学生加深对时间序列之间协整关系的理解，能够运用Eviews软件检验时间序列数据之间的协整关系并以此估计误差修正模型（ECM）。二、预备知识（1）用EViews估计线性回归模型的基本操作；（2）时间序列数据的协整关系及其检验方法；（3）误差修正模型的结构及估计方法。三、实验内容（1）用EViews检验两个时间序列数据的协整关系；（2）用EViews估计误差修正模型；四、实验步骤（一）、建立工作

2024-03-23

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实验八：协整关系检验与误差修正模型(ECM)new.pdf

《金融计量学》麦元勋（编）广东商学院金融学院实验八：协整关系检验与误差修正模型（ECM）一、实验目的通过上机实验,使学生加深对时间序列之间协整关系的理解，能够运用Eviews软件检验时间序列数据之间的协整关系并以此估计误差修正模型（ECM）。二、预备知识（1）用EViews估计线性回归模型的基本操作；（2）时间序列数据的协整关系及其检验方法；（3）误差修正模型的结构及估计方法。三、实验内容（1）用EViews检验两个时间序列数据的协整关系；（2）用EViews估计误差修正模型；四、实验步骤（一）、建立工作

2024-03-26

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