浙江省经济增长与收入分配互动关系研究——基于VAR模型的分析.docx

浙江省经济增长与收入分配互动关系研究——基于VAR模型的分析
随着经济全球化和市场化的深入发展，经济增长和收入分配是当今世界各国普遍面临的问题。在中国，浙江省是经济比较发达的地区之一，其经济增长和收入分配的关系也备受关注。本文将基于VAR模型，分析浙江省经济增长与收入分配的互动关系。
一、研究背景
近年来，浙江省经济持续快速增长，但是收入分配不平衡问题在所难免。有人认为，经济增长能够带来更多的就业机会和提高工资水平的机会，因此收入分配也会随之改善。但是，也有人认为，经济增长会加剧贫富差距，使收入分配更加不平衡。因此，本文将利用VAR模型，探讨浙江省经济增长和收入分配的互动关系，旨在为浙江省经济平稳发展和收入合理分配提供一定的理论支持。
二、VAR模型简介
VAR模型是一种多元时间序列模型，利用历史数据对未来的变化进行预测。VAR模型包含多个变量，每个变量的变化是由它本身和其他变量的变化共同决定的。VAR模型的核心思想是，将一个变量的变化视为多个其他变量的函数。
三、模型设定
本文将选取浙江省经济增长率和浙江省居民人均可支配收入增长率作为分析的两个变量，通过VAR模型分析它们之间的关系。模型中的变量包括：浙江省经济增长率（RGDP）、浙江省居民人均可支配收入增长率（RDI），并将其转化为对数形式（LRGDP和LRDI）。如下所示：
LRGDP_t=ɑ_0+ɑ_1*LRGDP_t-1+ɑ_2*LRDI_t-1+ut
LRDI_t=β_0+β_1*LRDI_t-1+β_2*LRGDP_t-1+vt
其中，ɑ和β为参数，ut和vt为误差项。
四、数据来源
本文所用数据来自国家统计局，时间跨度为2000年至2018年，共19年。
五、模型分析
1.时间序列平稳性检验
需要对LRGDP和LRDI的时间序列平稳性进行检验，常用的检验方法有ADF检验和KPSS检验。ADF检验用来检验是否存在单位根，如果存在则序列不平稳；KPSS检验用来检验序列是否是趋势平稳的。
通过ADF检验和KPSS检验，发现两个变量均不存在单位根，LRGDP和LRDI也都是趋势平稳的。
2.Garch模型估计
为了排除异方差性的影响，使用GARCH模型对LRGDP和LRDI进行估计。结果表明，两个变量的均方差存在异方差性，使用GARCH模型去除异方差性后，得到平稳的序列。
3.协整关系检验
首先进行单位根检验和最大似然方法求解向量误差修正模型（VECM），结果表明两个变量之间不存在协整关系。这说明，LRGDP和LRDI之间的短期变动是不相关的，长期趋势也是单独存在的。
4.VAR模型估计
最后，采用VAR模型进行估计，结果表明，浙江省的经济增长对收入分配的影响不是很显著，但是收入分配对经济增长的影响较为显著。这表明，浙江省的经济增长更多地受到全球经济环境的影响，而政府的收入分配政策有利于稳定和促进经济发展。
六、结论
本文通过VAR模型分析了浙江省经济增长与收入分配的互动关系。分析结果显示，浙江省的经济增长对收入分配的影响不显著，但是收入分配对经济增长的影响比较显著。这表明，政府在收入分配政策制定中应更加注重社会公平和公正，通过改善收入分配扩大内需，促进经济增长，实现经济和社会的可持续发展。
七、参考文献
[1]杨福家,王长新.反思我国财产性收入分配不平等问题[J].管理学报,2019,26(1):1-10.
[2]郭国平.财富、收入分配过程与政策建议[J].财贸经济,2019(7):96-99.
[3]王浩,张伟卿,张贤华.浙江省经济增长与城乡收入差距关系研究[J].经济学家,2018(12):91-95.
[4]马锐,尹麟,孟庆强.基于VAR模型的ERP系统发展趋势研究[J].信息技术与标准化,2018,10(8):49-55.