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利率市场化、银行规模及其风险承担——基于我国上市商业银行的实证研究
摘要：
本论文通过对我国上市商业银行的实证研究，探讨了利率市场化对银行规模及其风险承担的影响。结果表明，利率市场化可以促进银行规模的扩大，但同时也增加了其风险承担。来自银行自身及外部环境的风险因素使得银行越来越需要拓宽经营范围和规模，但不同规模的银行风险承担的程度有所不同，其中大型银行的风险承担相对较高。因此，应采取相应的措施来应对不同规模的银行风险承担。
关键词：利率市场化、银行规模、风险承担、上市商业银行
Abstract：
ThroughempiricalresearchonChina'slistedcommercialbanks,thispaperexplorestheimpactofinterestratemarketizationonbanksizeandrisk-taking.Theresultsshowthatinterestratemarketizationcanpromotetheexpansionofbanksize,butatthesametimeitalsoincreasestheirrisk-taking.Riskfactorsfromboththebankitselfandtheexternalenvironmentmakebanksincreasinglyneedtoexpandtheirbusinessscopeandscale,butthelevelofrisk-takingisdifferentfordifferent-sizedbanks,withlargebankshavingrelativelyhigherrisk-taking.Therefore,correspondingmeasuresshouldbetakentocopewiththerisk-takingofbanksofdifferentsizes.
Keywords:interestratemarketization,banksize,risk-taking,listedcommercialbanks
1.引言
利率市场化是指通过自由浮动利率的形式实现利率水平的市场化调节。2013年我国开始实施存款利率市场化，此后又陆续推出贷款利率市场化、汇率市场化等政策。利率市场化政策的实行对于我国经济和金融体系的改革和发展具有重要的意义。
商业银行作为经济发展的重要支撑，在利率市场化条件下，将面临新的机遇和挑战。过去，银行主要通过固定利率和控制规模来保持稳定收益和规避风险。但是，在利率市场化的环境下，它们需要根据市场需求灵活地调整利率，同时积极寻求新的增长点。
因此，本研究旨在探讨利率市场化下上市商业银行的规模变化及其风险承担情况，并提出相应的政策建议。
2.文献综述
2.1利率市场化
利率市场化是近年来我国金融市场改革的一个重要方面。它可以促进金融机构的竞争和创新，使市场更加透明和公平，同时有助于解决利率歧视、融资难、融资贵等问题。同时，利率市场化也对商业银行的经营模式和风险管理提出了更高的要求。
2.2银行规模
银行规模是指银行的总资产规模。随着经济的发展和国际化进程的加速，银行规模不断扩大，大型银行的数量和规模不断增加。大型银行具有更多的资源，更广泛的业务网络和更多的合作伙伴，更有能力承担更高的风险，但同时也面临着更多的监管和市场风险。
2.3风险承担
风险承担是商业银行必须面对和解决的最大挑战。它包括内部风险和外部风险两方面因素。内部风险主要来自于银行自身的组织结构、人员管理、风险管理等方面，外部风险主要来自于宏观经济风险、市场风险、信用风险、短期流动性风险等。银行需要通过注重风险管理和合理规模控制来降低风险承受能力。
3.研究方法与数据来源
本文采用回归分析的方法，对2005年至2018年间的上市商业银行进行实证分析。通过对银行规模和风险承担的回归模型分析，探讨利率市场化对银行规模以及银行的风险承担的影响。
数据来源于Wind数据库和财务报表，主要包括各家上市商业银行的资产总额、负债总额、利润总额、净资产总额、贷款利率、存款利率、不良贷款率等数据。
4.研究结果
4.1利率市场化对银行规模的影响
本文将银行规模的指标选取为资产总额。利用回归分析方法，结合利率市场化的时间变量，探究其对银行规模的影响。
结果表明，利率市场化对银行规模的影响显著。在利率市场化政策实施初期，银行的规模增长比较缓慢，但随着时间的推移，其增长速度逐渐加快。这一结果说明，利率市场化可以促进银行规模的扩大。
4.2利率市场化对银行风险承担的影响
本文将银行风险承担的指标选取为不良贷款率。通过回归分析方法，结合利率市场化的时间变量，探究其对银行风险承担的影响。
结果表明，利率市场化对银行风