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商业银行系统性风险测度与宏观审慎监管
随着金融市场的不断发展，商业银行的角色越来越重要，它们在转移储蓄到贷款、为消费者和企业提供资金、促进经济增长和社会发展上面起到了重要的作用。然而，商业银行在经营过程中也面临着一些风险，比如信用风险、市场风险、利率风险和系统性风险等。其中，系统性风险是商业银行的特定类型风险，它不仅对单个银行的经营活动产生影响，而且会对整个银行体系产生影响，因此需要给予足够关注。
一、什么是系统性风险？
系统性风险是指银行体系中某一个或多个银行，出现因素不可控的重大问题，从而威胁到银行体系的整体稳定。在危机期间，系统性风险可能会导致整个金融系统的崩溃和经济系统的衰退。这是因为，当一个银行遭遇了风险，并出现了资产大量负债的情况，可能会引起整个银行体系的恐慌性流动，客户纷纷提出投资赎回，导致银行体系崩溃。在这个过程中，社会将会发生一系列的连锁反应，整个经济体系将会受到重大影响，就像2008年的金融危机。
二、商业银行系统性风险的来源
1.规模化效应风险：
随之银行集中度的提高，规模化效应也随之提高，这会让商业银游出现集中度更高的情况，当某节点银行面临危机时，会给其他银行带来连锁效应。
2.集中度风险：
国内大银行吸存电脑三千万份、全员风险管理、交易数据每日更新，虽然资产质量有保障，但资产波动较大或大规模资产重组甚至重组失败后，会带来系统性风险。
3.商业银行“风险资本”不足风险：
商业银行利用存款进行信贷业务的时候，必须拥有足够的“风险资本”。然而，当银行面临风险的时候，“风险资本”不足可能会导致危机的发生，这是商业银行系统性风险的另一个来源。
三、商业银行系统性风险测量方法
测量银行系统性风险有许多不同的方法，其中最常用的是压力测试和VAR（风险价值）方法。
压力测试是一种基于模拟的、定量的风险管理工具。通常它会基于历史经验和某种理论假定模拟未来的不同场景，以测量银行综合承担不同压力（如利率、信用、汇率变动等）后所需的“资本充足水平”。这可以帮助银行了解其在不同的危机情况下的风险承受能力及其应对措施。一个好的压力测试框架可以帮助金融机构更好地评估风险并制定预防措施。
VAR方法(VaR)是评价金融风险的一种新兴工具，是基于概率统计方法建立的风险测度模型。VAR描述了在一定的置信水平下，一段时间内可能所面临的可能最大损失。通常而言，银行可以使用历史数据和统计建模技术来计算其VAR。VAR方法还需要着重考虑不同风险，包括市场风险，信用风险等。
四、宏观审慎监管
宏观审慎监管是一种审慎监管方式，它旨在保护整个金融体系免受系统性风险的影响。这种监管方式不仅关注单个金融机构的风险，而且还关注整个金融体系中的系统性风险。
宏观审慎监管的目标是预防金融系统稳定性的风险，保证金融系统在正常、稳定的轨道上运行，在风险高峰时应对全局风险、推动未来金融制度改革。
宏观审慎监管的工具包括监管指标、安全准备金、波动抵押品等措施，确保商业银行资产质量的稳定和商业银行系统的健康运作。同时，监管机构也需要对商业银行的风险控制能力和消化不对称性的能力进行动态评估。
总之，商业银行的系统性风险不能忽视，必须对其进行测量和评估，并采取合适的风险管理措施和宏观审慎监管工具。通过这些措施，可以减少系统性风险的出现，保护整个金融体系的稳定性，实现合理、有效的金融资源配置，保障经济的健康发展。