基于AHP法的农业银行工业企业客户信用评级体系改进研究.docx

基于AHP法的农业银行工业企业客户信用评级体系改进研究
随着市场经济的发展以及全球化的不断加速，银行业的发展也越来越好。在这样的环境下，评级体系成为银行业必不可少的一部分。对于农业银行而言，工业企业客户信用评级体系的建立是更为重要的，因为工业企业客户的信用评级直接决定了银行的风险分散和信贷管理。因此，对于农业银行而言，提升工业企业客户信用评级体系是十分必要的。
本文针对农业银行工业企业客户信用评级体系的改进进行深入研究，并提出了一种基于层次分析法（AHP）的方案。
一、农业银行工业企业客户信用评级体系现状
当前，农业银行采用的是BIS风险措施（BankforInternationalSettlements）的风险评级方法，即将全部客户分为5类，分别为A、B、C、D和E。其中，级别最高的是A类客户，级别最低的是E类客户。在这种评级方法下，其诸多缺点显而易见：
1.不够精细
BIS风险评级方法所分的客户等级过于简单，掩盖了客户整体的风险情况。一家企业只能被分为5级，其经营情况的详细程度并无法充分体现。
2.评定不够科学
BIS风险评级方法中，各等级客户的划分依据主要有违约率和资产价值等，而这些指标相对简单，并不能全面客观地反映出客户的贷款风险，从而会导致评级出现偏差。
3.数据不够完善
在实际评级工作中，因为数据收集和处理存在一定的难度，导致农业银行在评定客户等级时数据不够完备，影响了评级的客观性和准确性。
以上三点缺点，导致BIS风险评级方法在实践中受到了一定的限制。
二、基于AHP法的农业银行工业企业客户信用评级体系改进
为了克服BIS风险评级方法所面临的局限性，农业银行需要寻找一种更加合适的风险评级方法。基于此，本文提出了一种基于AHP法的方案。
1.AHP法介绍
AHP法，即层次分析法，是一种科学的定量分析方法，被广泛应用于各个领域，包括金融风险评级、资产评估、市场调查等。AHP法是一种层级结构分析方法，是根据目标之间的因果关系，将目标层次分为多个层次，层与层之间建立个判断矩阵，最终得出各层指标权重，再将指标权重进行加权平均，得出目标评分。
2.改进方案
农业银行的工业企业客户信用评级体系改进，需要基于AHP法建立一个更为细致的评级标准。具体地说，可以通过下面的步骤进行改进：
第一步，确定层次结构。
层次结构可以从三个方面入手，分别为企业基本情况、经济运行情况和对外经贸。企业基本情况主要包括行业、法律地位等，经济运行情况主要包括企业的资产状况和生产经营状况等，对外经贸则主要包括企业的国内和国际市场情况。
第二步，建立判断矩阵。
建立判断矩阵是AHP法的重要环节，需要通过专业人员的调研和分析，对各层次指标之间的相对重要性进行定量量化。在建立判断矩阵的过程中，可以采用两两比较法，依据专家在各方面的意见得出加权矩阵，并求出主观权重和客观权重。通过此方法可以比较客观地评价企业的各项风险。
第三步，制定评级标准
通过AHP法的确定层次和建立判断矩阵，可计算出企业风险评估结果。在此基础上，可以对企业根据不同的评分标准进行评级，具体评分标准可以根据当地政府制定的政策以及公司内部制定的事项进行修改。
三、实践结果
本文以某农业银行为例，进行实践研究。在实践中，通过AHP法，结合《企业信息综合查询表》、《年报》等公司经营情况报告，对某工业企业进行客户信用评级体系改进。
通过实验比较发现，采用AHP法进行风险评级较之前所使用的BIS风险评级方法更为科学、客观、细致，可充分体现企业的实际情况和风险状况。同时，AHP法评级结果所呈现的数据也更加全面、详细，为银行行业决策者提供了更多可靠的参考。
综上所述，本文提出的基于AHP法的农业银行工业企业客户信用评级体系改进方案，能够更为准确、全面地评估企业的风险状况。相比于传统的BIS风险评级方法，AHP法评级结果所呈现的数据更加丰富、详细，能够更好地为农业银行行业决策者提供参考和支持。