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布朗运动的计算.ppt

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§2.与布朗运动有关的随机过程过程2：布朗运动是一个高斯过程过程3：布朗桥例设常数布朗桥在研究经验分布函数中起着非常重要的作用。设X1,X2,…Xn,…独立同分布，Xn~U(0,1)，对0<s<1,记由格利汶科-康泰利定理可以得到更强的结果，所以的极限过程是一正态过程。 可以证明的联合分布趋于二维正 态分布。所以当n→∞时，过程:4：几何布朗运动（指数布朗运动）过程5：反射布朗运动过程6：奥恩斯坦-乌伦贝克过程补充： 随机变量序列或随机过程 均方极限 均方连续 均方可导 均方可积1．均方极限的定义2均方连续3均方导数4均方积分该均方极限值Y(u)称为结论设二阶矩过程{X(t),t∈T}均方可导.则(3)原过程是参数为八.布朗运动的积分过程九：在某点被吸收的布朗运动本章作业1.2.3.6.8.举例