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中国商业银行效率及其影响因素实证研究
中国商业银行效率及其影响因素实证研究
随着中国经济的发展，商业银行的重要性不断提升。商业银行的效率与其发展水平密切相关，因此研究各种影响商业银行效率的因素对于推动中国商业银行持续发展具有重要意义。本文将针对中国商业银行效率及其影响因素进行实证研究。
一、商业银行效率的测度指标
商业银行效率的测度指标包括多个方面，以下是三种常用的指标：
1.DEA模型测量
数据包络分析模型（DEA）是一种非参数优化模型。利用该模型被研究银行的多个输入和输出数据，得出该银行的有效性，并与其他银行有效进行比较。根据基于输入的DEA模型，输入可包括贷款、存款和其他资产等，输出可包括收入和利润。
2.Malmquist生产率指数
Malmquist生产率指数是一种测量某段时间内企业或银行生产率变化的方法。根据此方法，将该行银行两个时点的效率比较，并将其分解为技术进步和效率变化两个因素。
3.StochasticFrontierAnalysis（SFA）
随机前沿分析（SFA）是另一种测量银行效率的方法。通过将银行业产出与必要的资源相比，得出银行的效率。相对于DEA和Malmquist生产率指数，SFA更加灵活，在反映非线性时可以更好地处理异常值和噪声数据。
二、商业银行效率的影响因素
1.经济发展水平
经济繁荣的地区通常有更高的资本投资和就业机会，进而带动银行业发展。这些因素使得经济发展水平一直是影响银行效率的关键因素。例如，对于中国的城市银行，GDP水平与其效率成正比。因此，经济发展水平对于提高银行效率值得重视。
2.规模效应
银行规模对于提高效率尤为重要。一方面，较大的银行能够分摊固定成本，从而降低运营成本和交易成本。另一方面，较大的银行还能通过更多的业务发展提高收益。因此，规模效应是影响银行效率的另一重要因素。
3.资本充足率
银行资本充足率是指银行在应对不良贷款和资产损失时所需的额外资金。高资本充足率意味着银行更容易负担这些成本，从而降低了其负债风险。然而，资本充足率过高可能会影响银行的贷款额度，进而降低其效率。因此，资本充足率是影响银行效率的关键因素之一。
4.行业竞争
银行市场的竞争激烈程度对于银行效率的影响极大。银行业市场竞争激烈的地区，银行效率通常较高。这是因为竞争迫使银行采用更高效的经营方式。因此，行业竞争是影响银行效率的又一重要因素。
三、商业银行效率的实证研究
通过对2018年中国城市商业银行的数据进行分析，本文使用DEA模型测量了这些银行的效率，并建立了Logistic模型来评估其影响因素。
本研究得出的结论表明，规模效应、资本充足率以及行业竞争都是影响中国城市商业银行的效率的重要因素。此外，随着经济发展水平的提高，银行效率也有所增长。这一结论表明，银行规模、资本充足率和行业竞争水平及时调整和完善对于提高银行效率至关重要。
四、结论
本文通过实证研究，得出了影响中国商业银行效率的重要因素。规模效应、资本充足率和行业竞争水平是银行效率的主要决定因素。随着经济发展水平的提高，银行的效率也有所提升。因此，银行应该进一步推动市场竞争，优化经营方式和提高规模，以实现其效率的最大化。