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基于改进LSTM模型的多因子选股量化策略研究的任务书 一、选题背景 股票投资一直是人们关注的话题。对于普通投资者而言,如何通过量化分析的方法来进行股票投资是一件具有挑战性的任务。在当前信息技术高速发展的背景下,如何有效地利用信息进行分析,以实现股票投资的收益最大化,是当前市场需要解决的问题之一。本研究旨在通过改进LSTM模型,构建多因子选股量化策略,提高股票投资的效率和收益。 二、研究目的 本研究的主要目的是提高股票投资的效率和收益,具体包括以下几个方面: 1.构建LSTM模型,并对其进行改进,提高模型预测的准确性和稳定性。 2.采用多因子选股的方法,选取优质股票,建立股票池,提高投资成功率。 3.进行实证研究,验证所构建模型的有效性和可行性。 三、研究内容和方法 1.研究内容 本研究将包括以下内容: (1)选股框架的构建:本研究将基于技术指标、基本面等多种因子,构建选股框架,选取优质股票,从而建立股票池。 (2)LSTM模型的改进:本研究将基于已有的LSTM模型,对模型进行改进,提高模型的预测准确性和稳定性。 (3)模型训练和验证:本研究将通过历史数据的训练,验证所构建模型的有效性和可行性。 (4)策略回测和实证分析:本研究将根据所选取的股票池,制定股票投资策略,并在实际投资过程中进行回测和实证分析。 2.研究方法 本研究将采用以下方法: (1)文献调研法:对于已有的LSTM模型和多因子选股方法进行归纳总结和综合分析。 (2)统计分析法:对于所选取的因子进行数据分析和处理,计算各个因子之间的相关性等。 (3)机器学习算法:本研究将采用LSTM模型,对于所选择的因子进行预测和分析。 (4)实证分析法:本研究将通过股票投资实证分析和回测验证所构建模型的有效性和可行性。 四、成果预期 本研究的主要成果包括: (1)构建基于改进LSTM模型的股票投资策略,提高股票投资的效率和收益。 (2)建立基于多因子选股的股票池,提高股票投资成功率。 (3)通过实证分析验证所构建模型的有效性和可行性,为投资者提供可参考的决策依据。 五、研究难点和创新点 1.研究难点 (1)LSTM模型的构建和改进:LSTM模型相对于其他模型存在着很多的优点,但是它也存在着一些缺陷,如:难以处理长期记忆问题等。 (2)股票的相关因子的挖掘和选择:股票的收益率受到很多的因素的影响,如何选择并挖掘最具相关性的因子是本研究的难点之一。 2.研究创新点 (1)LSTM模型的改进:本研究将对LSTM模型进行改进和优化,提高模型预测的准确性和稳定性; (2)多因子选股:本研究将采用多种因子,如技术指标和基本面等,构建选股模型,提高股票池的质量和投资成功率。 六、研究进度安排 1.前期准备(2周): (1)撰写选题申请书; (2)收集历史股票数据和相关文献; (3)研究LSTM模型和多因子选股方法。 2.建模和训练(4周): (1)基于历史股票数据,建立股票池和多因子选股模型; (2)使用LSTM模型进行股票预测和分析; (3)对模型进行训练和调整。 3.模型改进和验证(4周): (1)对LSTM模型进行改进和优化; (2)基于历史股票数据,验证模型的预测结果。 4.策略制定和回测(4周): (1)根据选取的股票池,制定股票投资策略; (2)进行回测和实证分析,验证所构建的模型和策略的有效性和可行性。 5.论文撰写(4周): (1)撰写论文; (2)对研究成果进行总结和分析。 七、参考文献 [1]GravesA,SchmidhuberJ.FramewisephonemeclassificationwithbidirectionalLSTMandotherneuralnetworkarchitectures[J].NeuralNetworks,2005,18(5):604-607. [2]HochreiterS,SchmidhuberJ.Longshort-termmemory[J].NeuralComputation,1997,9(8):1735-1780. [3]沈益生.基于多因素模型的股票配资策略研究[J].商务科技,2019,17(5):143-144.