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可转换债券估值及其风险控制研究的任务书
任务书
一、课题背景
可转换债券是同时具有债券和股票两种特性的金融工具，由于其灵活的特性和多重融资功能，成为近年来国内外市场上的主要创新金融产品之一。它在实践中被广泛使用，但是其估值和风险控制研究仍存在一些争议和难点，需要进一步加强研究。
因此，本次课题旨在通过对可转换债券的估值和风险控制进行研究，解决现有文献中存在的一些问题，为业务部门提供理论和实践上的指导和支持，同时提高相关领域从业人员的理论素养和实践技能。
二、研究内容
1.可转换债券的特性和分类
2.可转换债券的估值模型
3.可转换债券的风险控制策略
4.案例分析和实证研究
三、研究目标
1.系统掌握可转换债券的特性和分类，为后续的估值和风险控制研究提供基础。
2.比较和分析可转换债券的各种估值模型，找出适用于不同类型可转换债券的最优估值模型。
3.探讨可转换债券的风险控制策略，提供实践上的操作建议。
4.通过具体的案例分析和实证研究，验证模型的有效性和可行性。
四、研究方法
1.文献调研法：通过查阅相关文献，了解可转换债券的特性、分类、估值方法和风险控制策略等方面的研究成果，为后续研究提供基础。
2.实证研究法：利用实际市场数据，对可转换债券的各种估值模型进行验证和比较，进一步深入研究其风险控制策略。
3.数学建模方法：建立数学模型，使用数学工具对可转换债券的估值和风险控制进行分析，深挖其内在的规律和特点。
五、研究时间安排
1.第一阶段（2周）：文献调研和理论分析，厘定研究方向和问题。
2.第二阶段（4周）：模型构建和实证研究，初步验证模型的可行性。
3.第三阶段（2周）：案例分析和数据处理，总结实证研究结果。
4.第四阶段（2周）：写作和撰稿，完成研究报告。
6、研究成果要求
1.提供一份详细的研究报告，包括研究方法、理论分析、实证研究、案例分析和操作建议等方面。
2.将研究成果应用到实践中，并取得一定的效益。
3.发表相关领域的学术论文若干篇。
七、参考文献
[1]张新民，李钢.转换权利修正对可转换债券再融资时机的影响.金融研究，2018,(07):142-157.
[2]刘松，马志强.基于BS模型的可转换债券估值方法优化.中外管理，2018(03):36-42.
[3]吴少华，吴莉英.基于评级差异的可转换债券估值模型.财务与会计，2019,(03):39-44.
[4]陈建红.基于移动平均线和并购事件的可转换债券风险控制研究.文化创意产业研究，2019,(07):114-126.