企业债券违约因素分析及风险预警研究的任务书.docx

企业债券违约因素分析及风险预警研究的任务书
任务书
题目：企业债券违约因素分析及风险预警研究
研究目的：
企业债券是企业融资的重要渠道，但是企业债券的违约率在近年不断上升，极大地影响了资本市场的稳定和企业发展。因此，本研究旨在分析企业债券违约的因素，探寻其风险预警机制，提出相应解决方案，为投资者、监管机构和企业提供参考和建议。
研究内容：
1.企业债券违约的概念和现状分析；
2.影响企业债券违约的因素分析，包括经济、政策、企业自身等方面因素的影响因素深入研究分析；
3.建立企业债券违约风险预测模型及预警机制，探究债券违约时的纠偏措施；
4.基于上述研究成果，提出解决企业债券违约问题的建议和管理举措，包括加强监管、推广风险稳健型投资理念、建立完善的信用评级制度；
5.采用统计、实证分析和案例研究等方法，以丰富的经验和数据为研究提供实证支持。
研究意义：
1.帮助投资者掌握债券投资的风险、避免不必要的损失；
2.为监管机构提供参考，加强企业债券市场监管和风险提示；
3.对于企业而言，加强债券管理及控制风险，提高企业信用度；
4.推动企业债券市场的健康发展，促进我国金融体系健康发展。
研究方法：
1.研究内容：文献调查、统计分析、实证研究、案例分析；
2.重点研究内容：实证分析、案例分析。
研究资料来源：
1.企业债券市场监管和分析报告；
2.近年来企业债券违约案例及相关分析报告；
3.国内外相关学者发表的学术论文、调研报告和学术会议资料；
4.与企业债券违约相关的金融、经济、会计、法律等方面的文献资料。
研究进度安排：
第一阶段（4周）：收集、整理和分析企业债券违约市场相关文献，确定研究重点和方向。
第二阶段（8周）：深入分析企业债券违约的因素，包括宏观经济、政策环境、企业经营管理等方面的影响因素，并提出相应建议。
第三阶段（8周）：建立企业债券违约风险预测模型，提出相应的风险预警机制及解决方案，并在案例研究的基础上进行实证分析和优化。
第四阶段（4周）：撰写论文，并进行论文答辩。
预计研究时间：4个月。
备注：以上时间安排和任务书仅供参考，如有需要再行修改。
参考文献：
1.张冬梅、张建林.企业债券违约：影响因素与预测模型[J].软科学，2007（10）：27-33。
2.黄建平.发行人违约企业债券的绩效分析与投资建议[J].华夏银行，2008（9）：48-51。
3.陈枫.分类揭示企业债券违约风险管理关键问题[J].财经科学，2008，（6）：14-18。
4.LeeCF，AngBW，GohCM.TheDeterminantsofRatingsMigrationsintheSingaporeBondMarket[J].JournalofBanking&Finance，2003，（27）：2037-2054。
5.BatesTW，KahleKM，StulzRM.WhyDoU.S.FirmsHoldSoMuchMoreCashthanTheyUsedto?[J].JournalofFinance，2009，（64）：1985-2021。