农产品期货市场风险溢出效应测度模型及其实证研究的任务书.docx

农产品期货市场风险溢出效应测度模型及其实证研究的任务书
一、研究背景
农产品是我国重要的经济支柱，其生产、加工和贸易对中国的农村经济和国民经济发展有着极其重要的作用。然而在市场化程度逐步提高的同时，农产品市场风险问题日益凸显，表现出价格波动大、价格预警机制不完善等问题。期货市场作为商品价格发现和风险管理的重要手段，被越来越多的农户和企业所使用。
然而，期货市场的风险溢出效应对该市场的稳定性和牵涉到该市场的各方的利益分配有着重要的影响，研究风险溢出效应对于提高期货市场的风险管理水平、规范市场秩序，更好地满足农产品市场的需求，有着重要的意义。
因此，本研究旨在研究农产品期货市场的风险溢出效应，并使用实证研究方法对风险溢出效应进行量化和测度，以便更好地把握农产品市场的价格波动情况和风险管理状态，为期货市场和农产品市场的稳定健康发展提供科学依据。
二、研究内容
1.理论研究
通过文献分析和资料收集，研究农产品期货市场的风险溢出效应的理论基础，形成具有系统性和针对性的理论分析框架。主要包括：
（1）期货市场和风险溢出效应的概念及特点；
（2）影响农产品期货市场风险溢出效应的因素；
（3）农产品期货市场风险溢出效应的内外部机制。
2.实证研究
基于上海期货交易所豆油、棉花和小麦等农产品主力合约的日频数据，采用VAR模型和Granger因果检验等多种经济计量分析方法，研究农产品期货市场间的风险溢出效应。主要包括以下几个方面：
（1）运用VAR模型量化农产品期货市场风险溢出效应；
（2）使用Granger因果检验确定风险溢出效应的方向；
（3）利用双重差分方法进一步论证农产品期货市场风险溢出效应的实证分析结果。
3.政策建议
在理论研究和实证研究的基础上，根据研究结果提出相应的政策建议，主要包括：
（1）完善农产品期货市场风险管理机制，提高市场透明度和公平性；
（2）提高农户和企业的风险意识和管理水平；
（3）加强农产品市场价格预警机制的建设。
三、主要研究方法
1.文献资料法：查阅相关的学术期刊、论文、专著等，了解国内外关于期货市场风险管理和风险溢出效应的研究现状。
2.经济计量模型法：主要采用VAR模型和Granger因果检验等经济计量模型，以及双重差分方法等。利用时间序列数据进行经济计量分析，定量研究农产品市场间的风险溢出效应。
四、预期研究成果
本研究的预期研究成果主要包括以下几个方面：
1.得出农产品期货市场间的风险溢出效应的研究结果，并分析其内外部机制。
2.提出完善农产品期货市场风险管理机制、加强农户和企业的风险意识和管理水平、建设农产品市场价格预警机制等政策建议。
3.提高研究人员的经济计量研究能力，为农产品市场的发展和稳定健康发展提供科学依据。