人民币离岸市场与在岸市场之间汇率联动效应研究的任务书.docx

人民币离岸市场与在岸市场之间汇率联动效应研究的任务书
一、综述：
人民币离岸市场与在岸市场之间相互联系紧密，相互影响。这种联系体现在两种市场之间形成的汇率联动效应。随着中国资本市场的逐渐开放，人民币离岸市场和在岸市场的发展空间不断扩大，汇率联动效应逐渐显现出其重要性和必要性。因此，对人民币离岸市场与在岸市场之间汇率联动效应进行深入研究，对于揭示中国货币政策的市场效应，提高跨境监管水平，推动人民币国际化具有积极的意义。
本文将从以下几个方面对该研究进行探讨：
二、研究背景与意义：
人民币离岸市场自2004年成立以来，以香港作为离岸市场的核心，逐渐发展成为与在岸人民币市场具有密切联系和影响的市场。在中国资本市场不断开放的大背景下，离岸市场和在岸市场的汇率联动效应越来越受到市场的关注。尤其是自2015年8月人民币汇率大跌以来，离岸市场和在岸市场之间的汇率联动效应得到进一步的凸显。在此背景下，研究人民币离岸市场与在岸市场之间汇率联动效应的原因和机制，对于揭示中国资本市场的发展趋势，指导货币政策调控，推动人民币国际化进程具有举足轻重的作用。
三、研究问题与目的：
本文选取了人民币离岸市场与在岸市场之间的汇率联动效应作为研究主题。具体研究问题如下：
1.人民币离岸市场与在岸市场之间存在怎样的汇率联动效应？
2.人民币离岸市场与在岸市场之间的汇率联动机制是什么？
3.人民币离岸市场与在岸市场之间的汇率联动效应对中国货币政策、中国资本市场、人民币国际化有何影响？
本文旨在通过深入探究以上问题，揭示人民币离岸市场与在岸市场之间汇率联动效应的本质特征，总结其影响因素、模式和机制，从而为货币政策制定和市场监管提供一定的参考意见。
四、研究方法：
本文主要采用文献研究、统计分析和案例分析等方法。文献研究主要收集国内外学者在该领域的相关论文、著作、报告等。统计分析主要是通过现代时间序列分析方法（如VAR模型、VMA模型、Granger因果检验等）对离岸市场和在岸市场之间的汇率联动效应进行实证分析。案例分析主要是选取人民币汇率波动较大的历史事件，如2015年8月中央宣布“大幅贬值人民币”等，在离岸市场和在岸市场之间进行汇率联动效应分析。
五、论文结构：
本文结构如下：
第一章：引言
第二章：人民币离岸市场与在岸市场之间的汇率联动效应
第三章：人民币离岸市场与在岸市场汇率联动机制
第四章：人民币离岸市场与在岸市场汇率联动效应对货币政策、资本市场、人民币国际化的影响
第五章：结论与建议
六、参考文献：
参考文献包括已发表的材料和未发表的材料。已发表的材料包括：
1.胡怡建，2015，人民币离岸市场与在岸市场之间汇率联动效应研究，财经论丛（6）：120-124
2.李红梅等，2016，基于VAR模型的人民币离岸市场与在岸市场之间汇率联动效应研究，金融研究（2）：118-126
未发表的材料包括：
1.国家外汇管理局，2015，人民币汇率市场化改革进展报告
2.刘旭红，2017，人民币离岸市场与在岸市场之间汇率联动机制分析