中国铜期权市场定价及实证研究分析的任务书.docx

中国铜期权市场定价及实证研究分析的任务书
任务书
1.研究背景
随着我国经济的快速发展和实体经济的大力推进，有色金属市场正日益成为我国重要的战略资源之一。其中，铜市场更是有着极大的发展潜力，是我国有色金属市场的主要组成部分。铜市场在我国经济中占据着重要的地位。同时，随着我国的经济社会发展，我国铜市场的价格和风险也越来越复杂和多元化。因此，建立一个完善的铜期权市场成为迫切需要解决的问题。
近年来，我国的铜期权市场得到了快速的发展。根据中国证监会公示，铜期权市场的合格投资者人数及交易金额在过去几年中都有了快速增长，但是，由于铜市场自身特性的影响以及技术不足等原因，铜期权市场的价格存在一定的波动和不确定性。因此，通过对铜期权市场进行实证研究和分析，可以更加准确地掌握铜期权市场的价格走势和变化规律，更好地解决铜市场价格的风险问题。
本研究拟通过对我国铜期权市场进行实证研究和分析，探究铜期权市场的价格形成规律以及影响因素，为铜市场参与者提供参考，并在此基础上构建合理的定价模型，以加强对铜期权市场的风险控制和管理。
2.研究内容和方法
2.1研究内容
2.1.1了解铜市场的基本情况，包括铜市场的供求关系、价格变化、政策环境等因素
2.1.2对我国铜期权市场的交易情况进行分析，包括交易量、参与者构成、交易结构等方面
2.1.3构建合理的铜期权定价模型，探究铜期权定价的基本原理和实证效果
2.1.4探究影响铜期权定价的核心因素，如利率、标的资产价格、行权价格、波动率等
2.1.5讨论不同市场机制对研究结果的影响，如场外交易对市场定价的影响等
2.2研究方法
2.2.1数据来源：通过文献调研和网络数据获取等方式，收集并整理铜市场和铜期权市场的相关数据
2.2.2数据分析方法：通过统计分析、回归分析等方法对数据进行整理和分析，探究铜期权市场定价的基本原理和影响因素
2.2.3模型构建方法：基于前期数据分析和文献调研的基础上，构建合理的铜期权定价模型
2.2.4研究结果分析方法：通过对研究结果的汇总与分析，形成对铜期权市场定价及实证研究的综合结论
3.研究意义与预期结果
3.1研究意义
铜期权市场是我国有色金属市场的重要组成部分，通过对铜期权市场的定价与实证研究可以更加准确地掌握铜期权市场的价格走势和变化规律，更好地解决铜市场价格的风险问题。具体来说，本研究的研究意义主要体现在以下几个方面：
3.1.1对铜期权市场参与者的价值
铜期权市场参与者可以通过对铜期权价格的变化进行分析和预测，更加准确地掌握市场变化情况，认真分析市场风险，并及时制定相应的策略和措施，从而提高铜市场的收益和效益。
3.1.2为铜期权市场的规范发展提供参考
基于对铜期权市场定价规律的实证研究，可以形成铜期权市场的发展参考，为提高铜期权市场的估价质量和促进市场健康发展提供有力支持。
3.1.3对我国有色金属市场的发展有推动作用
铜期权市场定价及实证研究对我国有色金属市场未来的发展具有重要的推动作用。研究可为未来形成有序健康的铜期权市场提供重要的理论支持。
3.2预期结果
通过铜期权价值定价及实证研究，本研究预期达到以下研究成果：
3.2.1揭示铜期权定价的基本原理
通过研究铜期权定价的基本原理，构建基于利率、标的资产价格、行权价格、波动率等核心因素的铜期权定价模型，为实现铜期权定价的科学化、规范化提供了科学依据。
3.2.2研究铜期权定价的影响因素
通过研究对铜期权价格具有影响的核心因素，如利率、标的资产价格、行权价格、波动率等，为铜期权市场参与者制定风险控制策略和满足资金需求和融资需求提供可行的思路和建议。
3.2.3探究不同市场机制对定价方法的影响
研究不同市场机制对铜期权价值定价的影响，如场外交易对市场定价的影响等，为铜期权市场的未来发展提供参考。
4.研究安排
4.1研究时间安排
本研究计划于2021年6月份开始。预计研究周期为6个月，即到2021年12月份结束。具体时间安排如下：
时间工作内容
6月研究内容明确、数据收集与整理、铜市场基本情况调研
7月铜期权交易情况分析、文献调研
8月铜期权定价模型构建
9月铜期权定价因素分析、进一步深入模型构建
10月研究结果分析、论文写作
11月论文修改、查重、排版
12月论文提交、答辩
4.2研究费用预算
本研究的预计研究费用包括文献调研费用、数据采集和处理费用、铜期权定价模型构建费用、调研出行费用、论文发表费用等。总费用预算为50000元。
5.研究团队与研究条件
5.1研究团队
本研究由我校经济学院的金融学专业的教师组成，其中具体负责人员待进一步明确。
5.2研究条件
本研究所需的软件、设备、资料等均可在我校金融实验室和图书馆内取得和使用。给团队成员提供必要的差旅、住宿和通讯费用。