VWAP策略在我国国债期货交易中的实证研究的任务书.docx

VWAP策略在我国国债期货交易中的实证研究的任务书
任务书
一、研究背景
随着国债期货市场的逐渐发展，越来越多的投资者参与其中，使得市场的交易变得更加复杂和竞争激烈。在这样的市场环境中，投资者需要运用一些有效的交易策略来获取较大的收益。VWAP策略作为一种受到广泛关注的交易策略，在国内外都有不少的研究，但在我国国债期货市场上的实证研究却比较缺乏。因此，本课题拟对VWAP策略在我国国债期货交易中的实证研究进行探讨，旨在为投资者提供更为科学有效的交易策略，同时也为国债期货市场的发展提供一定的参考。
二、研究内容
本研究将分为以下部分：
1.文献综述
通过对VWAP策略在国内外市场的研究进行梳理，总结VWAP策略的基本原理、适用条件、优缺点等方面的研究成果，为后续的研究提供理论依据。
2.数据来源与研究方法
本研究将采用定量方法，利用金融数据分析软件对2019-2021年我国国债期货市场的交易数据进行统计分析及建模。具体数据包括收盘价、成交量、VWAP价格等。同时，还需结合相关文献及官方数据进行分析，以保证研究的严谨性和可靠性。
3.VWAP策略在我国国债期货市场中的实证研究
本部分旨在研究VWAP策略在我国国债期货市场中的实际应用效果。首先，通过对VWAP策略做出详细的定义，并针对我国国债期货市场的特点提出修正方案。随后，通过对建立的VWAP模型进行回归分析，探究VWAP策略与国债期货价格、成交量之间的关系，分析VWAP策略的优势与风险，并进行对比分析。最终，得出实证研究结论，为广大投资者提供决策参考。
4.主要结论与建议
在对VWAP策略在我国国债期货市场中的实证研究进行全面的探讨后，将得出本研究的主要结论与建议。结论将明确VWAP策略在我国国债期货市场中的适用性及建议的操作方法。同时，也将从投资者角度出发，提出合理的风险控制方案，旨在帮助投资者更好的掌握交易风险，提升收益能力。
三、研究意义
VWAP策略作为一种备受关注的交易策略，其在我国国债期货市场中的应用具有重要的实践意义。本研究通过对VWAP策略在我国国债期货市场中的实证研究，旨在拓宽投资者的交易渠道，增加收益来源；加深投资者对市场的认识，提高风控能力；同时也有益于国债期货市场的发展，进一步完善市场规则，提升市场效率。
四、研究工作计划
1.文献综述(完成时间：2周)
通过检索相关文献，分析当前VWAP策略的应用及研究现状，以及我国国债期货市场的基本情况。
2.数据收集与预处理(完成时间：4周)
收集我国国债期货市场的交易数据及官方数据，并进行数据清洗、归一化处理等前期工作，为后续的分析提供有效数据。
3.建立VWAP模型及回归分析(完成时间：4周)
建立适合我国国债期货市场的VWAP模型，通过回归分析得出VWAP策略的效果、优缺点及风险控制方案等。
4.主要结论及建议(完成时间：2周)
根据分析结果提出主要结论及建议，指导投资者科学决策。
五、研究预期成果
本研究预期得出VWAP策略在我国国债期货市场中的实际应用效果，并提出科学有效的操作建议，为投资者的决策提供参考，对市场的发展贡献一份力量。