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我国商业银行流动性影响因素的实证研究
随着金融市场的发展和深化，商业银行的流动性风险成为银行业监管的重要内容。一旦流动性风险发生，商业银行将面临着无法满足客户存款和贷款需求，甚至可能导致破产的风险。因此，对商业银行的流动性管理和影响因素的研究变得异常重要。本文旨在通过对我国商业银行的流动性影响因素进行实证研究，探讨其流动性管理及风险防范对策。
一、理论依据
商业银行的流动性在很大程度上影响其经营和发展。其主要表现在以下三个方面：
1、资金来源结构：商业银行资金来源主要包括存款和贷款，其中存款是其最主要的资金来源。若资金来源结构出现问题，存款量下降，银行的流动性风险将随之增大。
2、资产质量：商业银行资产质量是评定其风险程度的重要因素。若银行资产质量出现问题，将造成不良贷款增加，进而影响银行的流动性。
3、管理水平：流动性管理是商业银行经营管理的基础和核心，具有极强的先导性和示范作用。若管理水平不高，将对银行的流动性造成一定的影响。
二、实证研究
本文使用2014年至2018年各大银行的财务数据，分别对商业银行的营运资产、负债结构、经营效率等影响其流动性的因素进行实证分析。
1、资产负债结构
资产负债结构是商业银行的基本面，对于流动性的影响非常重要。我们通过对各大银行资产负债表的分析，发现商业银行的流动性与存款比率存在一定的正相关关系。存款比率越高，银行的流动性越好。但是，需要注意的是，存款比率过高也会导致存款利率上升，从而增加银行的负担。因此，银行应该合理调整存款比率，维持其流动性不变的同时，尽量降低资金成本。
另外，我们还发现，与各类负债相比，其他负债的流动性风险相对较小。因此，银行应该选用稳健安全的负债结构，将其他负债占比提高，以提高流动性的可靠性和稳定性。
2、经营效率
商业银行的经营效率直接影响到其流动性风险的大小。我们通过对各大银行的财务数据进行分析，发现商业银行的人均总资产与流动性之间存在正相关关系。此外，银行的人员工资占比与流动性之间也存在一定的相关性。
因此，银行应该在保证人员工资合理的同时，通过提高员工效率和工作质量，提升商业银行的流动性。同时，银行还应该适时进行组织架构的调整，优化工作流程和加强内部协作，以提高经营效率，降低流动性风险。
3、资产质量
资产质量是商业银行流动性风险的重要因素。我们通过对各大银行的不良贷款比率和流动性之间的关系进行分析，发现二者存在负相关关系。不良贷款比率越高，银行的流动性风险越大。因此，银行应该加强信贷风险管理，增加授信保护垫，降低不良贷款比率，提高资产质量，保证流动性。
三、流动性管理及风险防范对策
为了降低流动性风险，商业银行需要加强流动性管理和风险防范措施。具体做法包括：
1、建立科学的流动性管理体系。
商业银行需要建立科学的流动性管理体系，提高预测和应对流动性风险的能力。开展流动性压力测试，适时调整资金流向等措施，保证流动性。
2、加强内部合规管理。
商业银行需要加强内部合规管理，规范业务流程和风险防范控制。充分利用外部市场信息，进行风险评估和判断。增加授信保护垫，降低不良贷款比率。
3、推动业务创新。
商业银行可以适时推出创新业务，降低流动性风险。发展ATM业务和手机银行，转移线下业务压力，并提高经营的科技含量，保证流动性。
总之，商业银行流动性影响因素的实证研究是银行业监管和经营管理的重要研究领域。本文通过对我国商业银行流动性影响因素的实证分析，提出了具体的流动性管理及风险防范对策，为商业银行的流动性管理提供了一定的参考。