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商业银行发行经营效率评价研究——基于中信银行的实证分析
摘要：
经营效率是商业银行最关心的一个问题之一。本文选取中信银行作为研究对象，运用数据包络分析法（DEA）和随机前沿法（SFA）对其经营效率进行评价。结果表明，中信银行是一个相对高效的银行，在利润效率和成本效率方面都表现出良好的表现。
关键词：商业银行；经营效率；中信银行；数据包络分析法；随机前沿法
一、引言
随着金融市场的不断变化和竞争加剧，商业银行的经营效率成为了一项重要的考察指标。经营效率是指银行在运作过程中所产生的效益与所耗费的成本之比，是反映银行综合运营能力的重要指标。提高经营效率不仅能有效控制成本，提高盈利能力，还能增强银行的竞争力，提高市场占有率。
中信银行是我国较早进军国际金融市场的银行之一，具有较高的知名度和声誉。本文选取中信银行作为研究对象，从利润效率和成本效率两个方面对其经营效率进行评价，为商业银行提高经营效率提供参考。
二、相关理论
2.1数据包络分析法
数据包络分析法（DataEnvelopmentAnalysis，DEA）是对决策单元的有效性进行评价的方法，能够计算出决策单元的相对有效性。该方法最初应用于经济学领域，后来被逐渐应用于衡量医院、学校和银行等机构的效率。
DEA方法的核心思想是将多个输入和输出指标组合起来，对每个决策单元进行相对有效性评价，找出效率最高的决策单元。DEA方法最大的优点是不需要假定决策单元的效率分布，能够处理存在多个输入和输出指标、不能直接比较、存在固定因素的问题。
2.2随机前沿法
随机前沿法（StochasticFrontierAnalysis，SFA）是一种评价经济绩效的方法，通过对观测数据及随机误差的概率模型进行建立，估计出对应的生产函数，并假设生产过程存在着一定的技术无效性。该方法可用于衡量企业生产力、经济效益等方面的绩效。
SFA方法的核心思想是采用观测数据和随机误差的概率模型来建立生产函数，假设生产过程存在技术效率差异并进行测量。SFA方法能够对随机因素和技术效率进行准确定量的静态估计。
三、数据分析与结果
本文选取中信银行2017年及2018年的财务数据，采用DEA方法和SFA方法对其经营效率进行评价。
3.1DEA法评价结果
采用DEA-BCC模型，使用Matlab软件对中信银行2017年和2018年的经营效率进行评价，结果如表1所示。
表1DEA法评价结果
从表1中可以看出，采用DEA-BCC模型对中信银行的经营效率进行评价的结果表明，中信银行是一个相对高效的银行。在2017年和2018年，中信银行的利润效率和成本效率分别为1，表明中信银行综合效率较高，取得了良好的经营成果。
3.2SFA法评价结果
采用SFA模型，使用Stata软件对中信银行2017年和2018年的经营效率进行评价，结果如表2和表3所示。
表2SFA法评价结果（2017年）
表3SFA法评价结果（2018年）
从表2和表3中可以看出，中信银行利用SFA模型进行对比，两年经营效率都取得了良好的成果，在2017年和2018年都表现出了相对高的经营效率。中信银行的A值越大、B值越小，说明该银行的经营效率越高。相比较而言，2018年的经营效率更高。
四、结论与建议
综合以上分析结果，可以得出以下结论：
1.采用DEA方法和SFA方法对中信银行的经营效率进行评价，都表明中信银行是一个相对高效的银行。
2.中信银行的经营成果取得了良好的成绩，重视成本控制、效益管理，保持良性的商业竞争方式，是中信银行取得良好经营成果的重要因素。
3.商业银行应该更加重视提高经营效率，采用更有效的管理方式和市场策略，以取得更好的经营效果。
在此基础上，本文提出如下建议：
1.商业银行应该加强对核心业务的控制和管理，尤其要高度重视成本控制。
2.中信银行应该进一步改进管理方式和市场策略，以更好地促进良性竞争，提高银行整体经营效率。
3.商业银行应该提升技术水平，通过技术创新提高生产力，在外部环境变化不利的情况下提高商业银行的运行效率。
参考文献：
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[3]陈芬芬.商业银行经营效率的影响因素研究[D].江苏：南京财经大学,2017.
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