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商业银行流动性风险管理研究——以重庆银行为例
一、引言
商业银行作为金融机构，其主要职能是资金中转、信用创造、风险管理等，因此其流动性风险管理十分重要。流动性风险是指在市场变动下，银行出现难以兑付负债债务的可能性。流动性风险的加剧会导致银行无法正常经营，甚至破产。因此，商业银行流动性风险管理应是银行运营的重中之重。本文以重庆银行为例，探究商业银行流动性风险管理的途径、策略及应对措施。
二、重庆银行流动性风险概述
重庆银行是中西部地区最具竞争力的城市商业银行之一，随着业务规模的扩大和市场竞争的加剧，流动性风险对其的影响越发明显。在2020年新冠疫情下，重庆银行实现了良好的流动性管理效果。在年度报告中，重庆银行表示其流动性指标持续保持在合理区间，并能够充分保障业务运营的正常开展。
重庆银行在业务拓展过程中，对流动性风险管理不断加强，尤其是在以下几方面进行了很好的探索和实践：
1.全面审慎的资产负债管理（ALM）体系。重庆银行建立起了完善的ALM制度，将对于业务的构成、规模、收益率目标、预计的流动性风险、信用风险、市场风险及操作风险等方面进行了充分分析。通过做好资产负债的匹配和平衡，不断优化资产负债构成，降低流动性风险，提高商业银行的盈利能力。
2.全面落实监督管理要求。重庆银行始终遵守国家监管部门要求，积极履行相关职责。近年来，重庆银行不断加强流动性风险管理和监管。加强流动性监控和管理、完善流动性压力测试等工作，形成了科学、全面的风险管理体系。
3.积极开展流动性风险管理工作。重庆银行在防控流动性风险上积极展开管理工作。如在流动性管理方面，重庆银行通过财务安排、控制负债的期限匹配性和资产流动性、优化资本结构等行为，实现了流动性的充分保障和优化。
三、商业银行流动性风险管理途径
商业银行流动性风险具有不确定性和复杂性，管理不当会对银行造成巨大的损失。商业银行流动性风险管理的途径有以下几个方面：
1.优化流动性风险管理机制。商业银行应建立完善的流动性风险管理机制，为流动性风险管理提供保障和支持。重庆银行建立了健全的风险管理体系，集中风险管理、分散化风险管理和内部控制机制等方式保障流动性风险管理。
2.强化流动性风险监测分析。商业银行应加强对流动性的监测，建立流动性压力测试机制，及时掌握流动性风险的变化，有针对性的通过调整资产负债表结构，提高流动性。同时，商业银行还可以通过加强对政策宏观经济环境的研究，掌握市场流动性风险状况，并据此进行正确的风险管理决策。
3.加强流动性风险管理意识的培养。商业银行应加强员工流动性风险意识的培养，不断强化对流动性风险的认识。通过岗位培训、风险教育等方式，提高员工对流动性风险的认识和掌握风险管理技能。
四、商业银行流动性风险管理策略
1.均衡资产负债结构，减少资产和负债期限不匹配带来的风险。商业银行可以通过加强资产负债管理，合理匹配期限和利率，降低流动性风险的程度。
2.根据流动性需求，进行资金融通。商业银行应针对性地提高储备金持仓率、建设金库体系、设立流动性支持工具、发行短期融资工具等。重庆银行融合了多种方式，如优化资产负债表、调整资产结构、与央行开展资金融通业务等作为策略。
3.优化流动性管理流程，提高监管水平。商业银行应加强内部流动性管理流程，如加强对流动性风险的监测和研究，完善流动性压力测试等。同时，商业银行应加强与监管机构的沟通和协助。
五、重庆银行的应对措施
1.加强资产负债管理。重庆银行完善了资产负债管理体系，通过资产负债平衡的方式，优化资产结构和负债期限匹配，降低流动性风险。
2.加强风险管理。重庆银行建立了完善的风险管理体系，强化流动性风险的监测、分析和评估，建立了流动性风险压力测试机制，为流动性风险管理提供了有力的支持。
3.建立稳健的资本结构。重庆银行加强了资本结构管理，稳中有进地增强其资本实力和风险承受能力。
六、总结
商业银行流动性风险管理是关系到银行经营的核心要素之一，对于商业银行的经营安全具有重要意义。重庆银行以完备的资产负债管理体系、强化的风险管理等举措，有效地控制了流动性风险的产生和增加，为顺利完成业务目标提供了有力物质和保障措施。商业银行应加强对流动性风险管理的认知，不断提高风险管理水准，采取有效的管理策略和应对措施，优化流动性管理机制，从而实现银行经营的可持续性。