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基于跟踪误差的指数化投资模型选择和实证分析的任务书
任务书
一、任务背景
指数化投资是投资者通过投资基于特定指数的金融产品，获得与指数基本相似的投资回报的一种投资方法。在指数化投资中，投资者可通过购买股票交易所上的指数基金等，实现与特定指数相似的投资回报。由于指数产品在结构和运作模式上相对简单和透明，且投资风险较低，因此广受投资者欢迎。
本次任务旨在通过建立基于跟踪误差的指数化投资模型，实现指数产品的筛选与选择，为投资者提供有效的投资决策依据。
二、任务要求
1.研究指数化投资的基本理论和特点，了解现有的基于跟踪误差的指数化投资模型；
2.收集和整理相关数据，包括股票和指数基金的历史价格数据、市场指数数据等；
3.基于跟踪误差的指数化投资模型，建立指数选择模型，并进行实证分析；
4.分析模型的优点和不足，并提出改进方案；
5.撰写实证分析报告，报告的要求如下：
(1)报告应包括题目、摘要、引言、研究背景与意义、研究方法、实证分析结果、结论与建议、参考文献等部分；
(2)实证分析结果应包含数据汇总、模型参数解释和优化结果等。
三、参考文献
1.黄林生.基于跟踪误差的指数化投资模型研究[J].现代金融,2020,10(17):103-105.
2.陈卫东,郑睿.市场化条件下基于跟踪误差的指数化投资模型[C].第十一届全球华人金融论坛,2019.
3.范一帆,胡佳文.基于跟踪误差的指数化投资模型在中国股市的实证研究[J].现代财经科学,2019,4(3):59-63.
4.李晓鹏,李燕婷.基于跟踪误差的指数化投资模型优化研究[J].金融市场理论与实践,2018,3(4):62-63.