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中国黄金期货市场波动特征和风险度量研究的开题报告
题目：中国黄金期货市场波动特征和风险度量研究
一、研究背景
随着市场化、国际化和金融化的进程不断加快，黄金期货市场在中国也得到了迅速的发展。黄金期货作为一种金融工具，具有很高的流动性和投机性，在全球范围内备受关注。因此，对黄金期货市场的波动特征和风险度量的研究显得尤为重要。
二、研究目的
本研究旨在：
1.分析黄金期货市场的波动特征，探讨其波动规律和机制；
2.使用常见的风险度量方法，对黄金期货市场的风险水平进行评估；
3.探讨影响黄金期货市场风险的因素，主要包括市场因素、宏观经济因素和政策因素。
三、研究内容
1.黄金期货市场的波动特征
（1）黄金期货市场的历史数据分析
（2）基于历史数据的波动率分析
（3）基于GARCH模型的波动率预测
2.黄金期货市场的风险度量
（1）VaR方法的风险度量
（2）CVaR方法的风险度量
（3）模拟方法的风险度量
3.影响黄金期货市场风险的因素分析
（1）市场因素分析
（2）宏观经济因素分析
（3）政策因素分析
四、研究意义
1.加深对金融市场的认识，提高投资者的市场分析和风险识别的水平。
2.为管理者提供决策依据，对市场波动和风险进行预测和控制。
3.为黄金期货市场的监管机构提供决策参考。
五、研究方法
本研究通过文献资料法、历史数据分析法、数理统计分析法和计量经济模型等方法进行。
六、研究进度
目前，本研究正在开题阶段，初步了解黄金期货市场的波动规律和风险特征，进一步完善研究设计，深入分析研究方法，进行数据采集和处理等相关工作。计划在2021年底前完成本研究。
七、研究结论预期
通过研究分析中国黄金期货市场的波动特征和风险度量，得出关于市场的投资建议，为投资者提供交易策略和风险控制方法，同时为黄金期货市场的发展和管理提供参考。