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大宗商品跨期套利研究——以化工商品期货为例的任务书 一、选题背景和意义 近年来,全球大宗商品市场的波动越来越频繁,各种因素的影响使得大宗商品价格的变化更加复杂,这对于大宗商品行业内的投资者和决策者来说都是一个巨大的挑战。跨期套利作为一种常见的投资手段,不仅能够有效降低投资风险,还能带来更多的收益。因此,对跨期套利策略进行深入研究,对于投资者和决策者在大宗商品市场中发挥更好的作用具有重要意义。 化工商品作为大宗商品市场中的重要组成部分,其价格变动需要考虑多个因素的影响,例如供求状况、市场需求、政策和宏观经济环境等。通过跨期套利在化工商品期货市场进行投资,可以有效规避不确定因素对于投资的影响,同时获取更多的收益机会。 因此,本文旨在通过对化工商品市场的跨期套利策略进行探讨和研究,以提高大宗商品市场中投资者和决策者跨期套利策略的应用能力和战略决策能力。 二、研究内容和方法 2.1研究内容 (1)化工商品期货市场概述与发展历程; (2)化工商品跨期套利的基本理论和实证分析; (3)化工商品跨期套利的交易策略和风险控制; (4)基于化工商品期货市场的跨期套利实证分析。 2.2研究方法 本文采用多种研究方法进行探讨。 (1)理论分析法:对跨期套利的基本理论进行介绍和探讨; (2)实证分析法:通过实证分析化工商品期货市场中不同跨期套利策略的效果和风险控制措施; (3)统计分析法:对相关数据进行收集和统计分析。 三、预期成果 (1)通过对化工商品市场的跨期套利策略进行研究,可以提升投资者和决策者的跨期套利策略应用能力和战略决策能力; (2)对化工商品的期货市场和跨期套利策略进行深入了解和探讨,可以为行业内的决策者提供更多的参考; (3)通过实证分析和数据统计,得出更为准确的结论和推导。 四、研究时间安排 (1)第一阶段(10天):对化工商品期货市场的概述和发展历程进行研究和分析; (2)第二阶段(15天):对化工商品跨期套利的基本理论和实证分析进行探讨和研究; (3)第三阶段(15天):对化工商品跨期套利的交易策略和风险控制进行研究; (4)第四阶段(20天):基于化工商品期货市场进行跨期套利实证分析; (5)第五阶段(5天):整理、撰写和完成论文。