基于极值理论的人民币汇率风险测度的开题报告.docx

基于极值理论的人民币汇率风险测度的开题报告
一、选题背景
近年来，随着我国经济的不断发展和国际化程度的加深，人民币汇率的波动对我国企业的影响日益凸显。由于国际贸易结算以及各类资金流动的增多，企业可能面临着汇率风险，需要通过对汇率波动的测度和管理来规避风险。而基于极值理论的风险测度方法因其较好的准确度和应用性受到越来越多的关注。因此，本文选取基于极值理论的方法，对人民币汇率风险进行测度与分析。
二、研究目的
本文旨在选取基于极值理论的人民币汇率风险测度方法，建立符合我国情况的模型，在实际数据的基础上进行实证分析，为企业汇率风险管理提供参考依据。
三、研究内容
1、人民币汇率波动情况及其影响分析。首先，对人民币汇率的波动情况进行分析与研究，探究我国国际贸易以及跨国投资的影响因素，从而了解人民币汇率的波动情况。
2、基于极值理论的风险测度方法。本文将选取基于极值理论的VaR模型和CVaR模型进行分析，比较它们的优缺点，选择最适合我国汇率风险测度的模型并进行参数估计和模型拟合。
3、实证分析及风险管理建议。最后，本文将选取实际数据对模型进行检验，并利用模型进行风险测度和分析，提出具体的风险管理建议，帮助企业规避汇率风险。
四、研究方法
本文将采用统计学方法和计量经济学方法，选取基于极值理论的VaR模型和CVaR模型进行分析，并使用样本内和样本外检验对模型进行评估。最后，根据实际分析结果提出具体的风险管理建议。
五、预期成果
本文预期通过对人民币汇率风险测度的研究，掌握基于极值理论的VaR模型和CVaR模型的应用方法，利用实际数据对模型进行检验，并提出有效的风险管理建议，为企业汇率风险管理提供参考。
六、论文结构
本文主要分为以下几个部分：第一部分为绪论，介绍选题背景、研究目的、研究内容、研究方法和预期成果；第二部分为文献综述，综合国内外相关研究进展；第三部分为人民币汇率波动情况及其影响分析；第四部分为基于极值理论的风险测度方法；第五部分为实证分析及风险管理建议；第六部分为结论与展望。