我国股指期货对股票现货市场波动性影响研究的任务书.docx

我国股指期货对股票现货市场波动性影响研究的任务书
任务书
研究题目：我国股指期货对股票现货市场波动性影响研究
研究目的：
随着我国市场经济的快速发展，股票现货市场和股指期货市场已成为中国金融市场中的重要组成部分。股票现货市场和股指期货市场的发展不仅关系到各领域的经济运行效率和财富增长，还对宏观经济稳定和金融风险控制等方面都有着重要的影响。然而，股票现货市场和股指期货市场之间的相互作用还需要进一步深入研究。因此，本研究的主要目的是探究我国股指期货对股票现货市场波动性的影响。
研究内容：
1.股指期货的概念和特征；
2.股票现货市场与股指期货市场的相关性分析；
3.股指期货对股票现货市场波动性的影响。
研究方法：
1.通过文献分析和归纳整理，深入了解股票现货市场和股指期货市场的相关概念和特征，探究两者之间的关系和交互作用；
2.运用VAR模型、GARCH模型等经济学统计模型进行定量研究，分析股票现货市场与股指期货市场的相关性以及股指期货对股票现货市场波动性的影响；
3.结合实际数据对模型进行检验和验证，从而得出科学严谨的结论。
研究意义：
1.深入探究股票现货市场与股指期货市场的相关性和相互作用，为我国金融市场的发展提供参考；
2.发现股指期货对股票现货市场波动性的影响规律，为投资者做出合理的决策提供依据；
3.为政府制定相关宏观经济政策提供参考依据。
研究计划：
1.前期调研与文献收集：2周；
2.理论框架构建和模型设计：2周；
3.数据收集、整理、处理和模型分析：4周；
4.结果整理与报告撰写：2周。
预期成果：
通过本研究，期望得出股指期货对股票现货市场波动性的影响规律，为我国金融市场的发展提供参考，并为投资者的决策提供科学依据。同时，本研究也将为政府提供相关宏观经济政策制定的参考依据。