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认股权证定价模型在我国的应用研究的任务书
任务书
1.研究背景
股票认购权证（简称“认股权证”）广泛应用于股票市场中，是一种衍生金融工具，其具有的特点是价格波动范围大、风险高、交易复杂等。认股权证的定价问题一直是投资者关注的话题，认股权证定价模型的研究成为投资者决策的重要基础。
基于认股权证的特点，在国际上已经有了许多成功的定价模型，如布莱克·斯科尔斯模型和博林格·萨缪尔森模型等。然而，由于国内市场宏观经济环境、政策法规和股票市场机制与国外存在不同，因此这些模型并不能完全适用于国内市场。因此，有必要对国内市场在认股权证定价方面的研究进行深入探讨，以便能够建立适用于我国市场的认股权证定价模型。
2.研究目的
本研究旨在通过对认股权证定价模型在我国应用的研究，探讨如何建立适合我国市场的认股权证定价模型，给股票投资者提供更为科学的投资决策依据。
3.研究内容
（1）对国内外相关文献进行综述，了解认股权证定价模型的研究现状和发展趋势。
（2）分析我国股票市场的宏观经济环境、政策法规和市场机制等，建立适用于我国市场的认股权证定价模型。
（3）利用历史数据和实际交易数据进行验证，测试新模型的效果和优劣性。
（4）定期对新模型进行修正和改进，以适应市场变化和新的需求。
4.研究方法
本研究将采取文献分析、数学统计方法、计量经济学分析等方法，通过各种理论和数据的分析来寻找最佳的认股权证定价模型。
5.研究意义
（1）建立适合我国市场的认股权证定价模型，有助于提高股票投资者的投资决策水平，为我国股票市场的发展和完善提供有效的支持。
（2）为我国金融市场的发展提供新思路和新方向，促进我国金融市场的国际化和创新。
6.研究进度
研究进度分为以下几个阶段：
（1）文献综述和理论分析阶段：2个月。
（2）数据收集和建模阶段：3个月。
（3）实证检验阶段：2个月。
（4）模型修正和改进阶段：1个月。
（5）论文撰写阶段：1个月。
7.预期成果
完成本研究后，预期取得以下成果：
（1）建立适合我国市场的认股权证定价模型，为我国投资者提供更加科学的投资决策依据；
（2）为我国金融市场的发展提供新的思路和方向，促进我国金融市场的国际化和创新；
（3）相关成果可以发表在国内外重要的学术刊物上，也可以为相关领域的从业人员提供参考。